银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题

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1、银行业从业人员资格考试风险管理分类模拟题1一、单项选择题1、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是______。  A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力  B．风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等  C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合  D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是___

2、___。  A．全球的风险管理体系  B．全面的风险管理范围  C．全程的风险管理过程  D．完全的风险规避制度3、以下不属于市场风险的是______。  A．利率风险  B．汇率风险  C．法律风险  D．商品风险4、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于______。  A．3%  B．4%  C．5%  D．8%5、资本收益率的计算公式为______。  A．RAROC=(EL-NI)/UL  B．RAROC=(UL-NI)/EL  C．RAROC=(NI-EL)/UL  D．RAROC=(EL-UL)/NI6、以下关于经风险调整的资本收益率在

3、经营管理活动中的作用，说法错误的是______。  A．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据  B．使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制  C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理  D．在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7、______是指商业银行业务发

4、展中基于历史数据分析可以预见的损失。  A．已造成损失  B．非预期损失  C．预期损失  D．灾难性损失8、对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过______的方式来转移风险。  A．提取损失准备金  B．冲减利润  C．购买商业保险  D．严格限制高风险业务9、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是______。  A．信用风险  B．权责风险  C．操作风险  D．声誉风险10、在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是______。  A．强化全面风险

5、管理意识  B．改善公司的治理  C．预先作好应对声誉危机的准备  D．无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11、巴塞尔委员会以______方式把商业银行面临的风险分为八大类。  A．损失结果  B．风险事故  C．风险发生的范围  D．诱发风险的原因12、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是______。  A．风险分散  B．风险对换  C．风险集中  D．风险转出13、在商业银行的经营过程中，______决定其风险承担能力。  A．资本规模和商业银行的盈利水平  B．资产规模和商业银行的风险管理水平  C．资本金规模和商业银行的风险管理水

6、平  D．资本金规模和商业银行的盈利水平14、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于______阶段。  A．资产风险管理模式  B．负债风险管理模式  C．资产负债风险管理模式  D．全面风险管理模式15、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由______引发。  A．市场风险  B．信用风险  C．操作风险  D．流动性风险16、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为______。  A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段  B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段

7、→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段  C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段  D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段17、资产负债风险管理的重要分析手段为______。  A．缺口分析和盈利分析  B．缺口分析和久期分析  C．缺口分析和风险分析  D．久期分析和盈利分析18、下列关于风险对冲的说法不正确的是______。  A．风险对冲不能被用于管理信用风险  B．风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲  C．风险对冲对管理股

8、票风险非常有效  D．风险对冲对管理利率风险非常有效19、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为