第二章 风险与收益分析

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5、合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（）。A.2　　B.2.5　　C.1.5　　D.53.某人于半年前以10000元投资购买A公司股票。由于看好这只股票的未来，所以近期不打算出售。假设持有期获得股利100元，预计未来半年A公司不会发放股利，并且未来半年市值为12000元的可能性为50%，市价为13000元的可能性为30%，市值为9000元的可能性为20%。在以上假设条件下，该投资年预期收益率为（）。A.1%　　B.17%　　C.18%　　D.20%4.某企业投资一个新项目，经测算其标准离差率为0.48，如果该企业以前

6、投资类似项目要求的必要报酬率为16%，标准离差率为0.5，无风险报酬率为6%并一直保持不变，则该企业投资这一新项目要求的必要报酬率为（）。A.15.6%　　B.15.9%　　C.16.5%　　D.22.0%5.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。A.0.04　　B.0.16　　C.0.25　　D.1.006.如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A.等于1　　B.小于1　　C.大于1　　D.等于07.在计算由两项资产组

7、成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差8.某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（）。A.40%　　B.12%　　C.6%　　D.3%二、多项选择题1.在下列各项中，属于财务管理风险对策的有（）。A.规避风险　　B.减少风险C.转移风险　　D.接受风险2.在选择资产时，下列说法正确的是（）。A.当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的B.如果风险相同，对于风险回避者而言，将无

8、法选择C.如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益率大的D.当预期收益率相同时，风险追求者会选择风险小的3.下列说法中正确的有（