资本充足了与银行稳定关系

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1、商业银行学论文——论资本充足率与银行稳健关系班级：金融八班学号：B11090723姓名：雷博一、资本充足率的定义资本充足率，Capital adequacy ratio (CAR)，也被称为资本风险（加权）资产率，Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)。资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率是金融管理当局为维持商业银行抵御风险的能力、保证整个银行体系的安全稳定所作出的关于商业银行应随着业务经营的进行所必须保持的最低资本金比率。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承

2、担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对存款的比率、资本对负债的比率、资本对总资产的比率、资本对风险资产的比率等。二、资本充足率对商业银行的影响1.新资本充足率将导致商业银行资本紧张　　准备金率一般都大于除去风险权重的资本充足率，所以满足了准备金率要求，也就满足资本充足率要求，商业银行就不会发生资本的短缺。实际情况并非如此，无论在实行巴塞尔Ⅱ的资本充足率的早期，还是以后的很

3、长时期，都可能发生商业银行的资本短缺问题。因为计量科目的增加可能造成资本短缺。2004年以来我国实行的资本充足率公式为：　　资本充足率=(资本－扣除项)／(信用风险加权资产+市场风险×12.5)　　而在以后某个时间开始实行的资本充足率将是：　　资本充足率=(核心资本+附属资本－扣除项)/｛信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5｝　　如果不深人讨论这两个公式中有关变量含义的调整和变化，那么新公式多了个操作风险。假定原来公式和现在公式的分母都为100，但因为加入操作风险，哪怕只有1个单位，乘上12.5后，信用风险资产加市场风险资本之和就只能是88.5，也就是商

4、业银行可用资金要收缩12.5％，按比率推算，这是相当可观的。这就是说，在我国商业银行由现有的资本充足率公式转向巴塞尔Ⅱ的初期，其资金将会变得明显的短缺与不足。股权融资会因市场制约可能造成资本短缺。就对每一笔存款创造的制约而言，准备金率比资本充足率的效果好，因为准备金率都要高于剔除风险权重的资本充足率。但是，就吸取存款比资本金的补充容易而言，资本充足率的控制作用要大于准备金率。因为，商业银行吸收存款的能力几乎是无限的，多吸收存款就能多发放贷款，所以准备金可以控制每笔存款的扩张，却不会在资金滚动过程中，制约存款规模的扩大。资本充足率则不一样，商业银行要增发股票才能补充资本金，而增

5、发股票不仅要受到管理层的制约，还要受市场的制约。即便得到管理层同意，增发股票还会使老股民的收益稀释，股票价格会下跌。这不仅使得筹集等额资金做出的努力非常困难，而且非常可能拖累我国金融市场的发展。只要资本增加趋向于某个极限，商业银行的资产运作就不能进一步扩大。在经济不断发展，而银行资产却不能相应增加的情况下，资金短缺将会成为普遍现象。还有，商业银行要尽可能减低资产风险，这就势必增加对低风险项目的资金供给，减少对高风险项目的资金供给，从而造成此二者资金丰裕者更丰裕，短缺者更短缺。2.资本充足率低于最佳值时商业银行的资本充足率过低会导致商业银行的资本不足。资本不足是商业银行过分重视

6、盈利，忽视安全经营的结果，说明该银行承担了过重的风险，破产或倒闭的潜在可能性很大。资本充足率过低会导致商业银行的资本不足，商业银行的资本越少，存款人和债权人的存款或债权便越没有保障，当商业银行遇到流动性下降，资金短缺的情况时，则容易发生挤兑行为，从而造成商业银行面临倒闭的危险；商业银行的资本不足，会导致银行冒险经营、破产或倒闭，对国家经济与金融稳定发展带来伤害，商业银行在国家金融系统中的地位非常重要，一旦商业银行发生经营危险并导致倒闭时，其他的金融部门也都会受到很大的影响，有引发连锁反应的危险，对国家经济带来很大的伤害；就银行自身而言，资本不足会影响到银行的安全经营和健康发展

7、，商业银行的发展应站在一个长远的角度，发展应该在保证安全的基础上。因此，维护满足金融管理当局所规定的最低限额的资本量，不仅是遵守金融法规、尊重公众利益的要求，而且也是商业银行增加信誉、安全经营从而在此基础上获取尽可能多利润的自发要求。3.资本充足率高于最佳值时 资本充足率上升则商业银行的资本增加。但是商业银行的资本也不是越多越好，因为商业银行的资本越多，其用于支付普通股股息，优先股股息或债券债息的费用便越大，因而资本成本越高，相应加重了商业银行的经营负担。同时，过高的资本说明银行经营管理的水平很差，或者