我国城市商业银行资本充足率与稳定性研究.pdf

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1、我国城市商业银行资本充足率与稳定性研究学位类型：学术型论文作者：郭佳学号：20141100429培养学院：金融学院专业名称：金融学指导教师：刘立新教授万方数据TheRelationshipBetweenCapitalAdequacyandStabilityOfCityCommercialBankinChina万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确

2、方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学

3、位论文作者签名：年月日导师签名：年月日万方数据摘要近年来资产规模急速扩张的城市商业银行，在我国经济发展中发挥着越来越重要的作用，是银行业的重要组成部分。我国大部分城商行在成立初期有大量不良贷款，近两年受经济新常态的影响其不良贷款呈“双升”态势，其稳定性水平应受到广泛关注。为提高商业银行的稳定性，监管部门通常使用资本充足管理措施，其主要原因是将较高的资本充足率有利于提高银行稳定性作为既定假设。我国城商行利息收入占比较重、业务创新力度不足，存贷利差收窄降低了其盈利能力，加之缺乏有效的资本补充渠道，面对更加严苛的资本充足监管要求，其稳定性本身受到挑战。本文在分析资本充

4、足率对稳定性的影响后，通过实证探究二者关系，为监管部门和城商行提供政策建议。首先，本文在国内外相关研究的基础上，梳理我国城商行的资本充足和稳定性现状，阐述现有的资本补充渠道并比较利弊，理论上分析资本充足率对稳定性水平的双向影响机制。然后建立回归模型，以2009年-2014年间40家城商行的相关数据为样本，实证分析发现样本期间内城商行资本充足率与稳定性水平的关系。本文得到的主要结论是城商行的资本充足率与稳定性水平呈“倒U型”，较高水平的资本充足率反而不利于城商行稳健经营。根据以上结论，本文指出应放开隐性高标准要求，落实商业银行资本充足差异化监管措施。关键词：资本充

5、足率，稳定性水平，城市商业银行万方数据AbstractRecentyears,thecitycommercialbanksareplayinganincreasinglyimportantroleineconomicdevelopmentwithrapidexpansionofassets,andtheyareanimportantcomponentofthebankingsector.Mostofthemhadalargenumberofnon-performingloansintheearlyyears,andnowtheirbadloansandratio

6、areallincreasing,affectedbythe"newnormal",soweshouldpayattentiontotheirstability.Regulatorsusecapitaladequacymanagementmeasurestoimprovethestability,basedonthehypothesisthathighcapitaladequacycanimprovestability.Interestincomeaccountsforourcitycommercialbanksareheavyandthespreadsarel

7、ower,theirprofitabilityisaffectedduetoshortofinnovation.Combinedwiththelackofeffectivecapitalsupplychannels,theirstabilityisbeingchallengedfacinghigherregulatoryrequirements.Thispaperanalyzetherelationshipofcapitaladequacyandstabilitytheoreticallyandpractically,thenprovidepolicyrecom

8、mendations.F