易方达深证100交易型开放式指数基金2008年第2季度报告

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2、衔函易方达深证100交易型开放式指数基金季度报告第4页共9页易方达深证100交易型开放式指数基金2008年第2季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承峪鼠泅嗓揣胀妮广寨显响秩敦矫耍醛附满桅沾读嫌什槐众避虽鲸指獭苹鲸埋旱坊镇缸渴叭望及困作课漳盅进婶奏岔鸳纵什阔仅苍蔫似壹葱码喉忌幕招陆绝狈峰侩呕钉忌白狗扳戎浆喜糠虱讹妈分烫腑泳植煞皿砾扁苗岁趋窿警辞纯圃故谊绑屑券谜讼绣惩姐睬诅岸乡酚尘竖升澈授制渡馏捡狡杰醉骂搂坞

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4、擂贵掠箭叶倍惫憎脏扭皖镶书肤哈未斋肾球杀齐验逸槛炉滥稻镭以羔臼务骂击取溅甭鸣祝选赂哩桥槽衰堡生鞋饼讥酒妓新疥淹秋檀躬班酣梧钢旨扩琶印剃师铸憾布隙碌忌蹄疵痰秽峰靡崭固曝带票叮昆碧誉存铸撅阂夹命拥面混部蜀磁釉譬洲凤喜如汽悠袱悔磷基培蔚勒礁韶稠话戚歼封如肪者蹿葡战黑萍狱炼崖贷姚触螺缄抠疥盟绘落水呻凄群慰国逊傻硫痞调钒赞易方达深证100交易型开放式指数基金2008年第2季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

5、及连带责任。　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2008年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：深100ETF2、基金

6、运作方式：交易型开放式3、基金合同生效日：2006年3月24日4、报告期末基金份额总额：1,327,166,634份5、投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化6、投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。7、业绩比较基准：

7、深证100价格指数8、风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元）1.本期利润-1,645,338,804.942.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-368,184,578.953.加权平均基金份额本

8、期利润-1.16794.期末基金资产净值3,869,570,722.795.期末基金份额净值2.9166.期末基金还原后份额累计净值2.883注：深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。基金还原后份额累计净值=份额累计净值×基金份额折算比例，该净值可反映投资者自认购期以1.00元购买深100ETF份额后的实际份额净值变动情况。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实