易方达深证100交易型式指数基金第1季度报告

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1、易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日10易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称：易方达深证100ETF交易代码：159901基金运作方式：交易型开放式（ETF）基金合同生效日：2006年3月24日报告期末基金份额总额：1,243,166,634份投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化投资策略：10易方达深证100交易型开放式指

3、数基金2009年第1季度报告本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准：深证100价格指数风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人：易方达基金

4、管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年1月1日-2009年3月31日1.本期已实现收益138,974,792.382.本期利润955,109,655.293.加权平均基金份额本期利润0.81934.期末基金资产净值3,464,744,226.335.期末基金份额净值2.787注：1.深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基

5、金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月40.83%2.45%41.54%2.46%-0.71%-0.01%10易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达深证100交易型开放式指数基金累计份额净

6、值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年3月24日至2009年3月31日）注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为172.68％，同期业绩比较基准收益率为177.69％。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明10易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第1季度报告证券从业年限任职

7、日期离任日期林飞本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理2006-7-4-6年博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为