统计预测与决策论文1

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1、江西师大科技学院股票投资风险模矍分析专业：13经济统计学牛姓名：黄艳秋指导教师：熊卫东老师完成时间：2016年9月13日股票投资风险模型分析摘要股市有风险，入市需谨慎。股市投资要求投资者慎重决策,对于股票交易，用较为严谨的数学模型进行决策，也许能降低投资的风险，达到投资收益的最大化。股票投资的收益决定于买卖的价格，什么吋候买入卖出，需要投资者进行分析。本文是对某人现有闲置的200万元人民币进行分析，考虑购买股票或购买年利率为8%的某理财产品一个刀，首先对原始数据进行处理，对购买股票的方案进行了模型的分析，通过二次曲线指数平滑法分析并预测出下

2、一个月的股票开盘与收盘价，通过计算可知预测的收盘价大于开盘价，所以若选择购买股票一定赚钱，故应选择购买股票关键字:股票投资二次曲线指数平滑法时间序列刖s二次指数平滑法的应用⑴：二次指数平滑法也称布朗指数平滑法。二次指数平滑值记为sf,它是对一次指数平滑值乞⑴计算的平滑值，即Sf=aS『+(1-g)S<)(1)二次指数平滑法主要用于变参数线性趋势时间序列的预测。变参数线性趋势预测模型的表达式为:(2)(2)式的预测模型与一般的线性趋势模型的区别在于，式中％、乞是参数变量，随着时间自变量，的变化而变化，即直线在各时期的截距和斜率是可能不同的；卩

3、是从,期开始的预测期数。运用二次指数平滑法求解(2)式可得参数变量的表达式，即均=2&⑴-乞⑵爪耳(卫⑴―即))、1-°(3)当仅作一期预测时，有=2附-彳)+旦(乞⑴-&⑵)l-a根据(3)求出各期参数变量的取值，代入(2)式，则具有无限期的预测能力，Ax+1=at+bt2-°$⑴—a问题重述某人现有闲置200万元人民币，打算做为期一个月某种投资，考虑购买股票或购买年利率为8%的某理财产品一个月。请你在为其提供一个合理的理财方案。问题分析投资的目的在于增值，投资收益率乃是最重要的指标。收益与风险哪一样我们应该放在第一位呢？如果没有风险，

4、收益就不会产生，一旦我们进入投资市场，风险随时都在。在投资的时候，应该随时注意风险的存在。购买股票受开盘价、收盘价、当日最高价、当日最低价的影响,购买股票是不一定能在最低价时买进，在最高价时卖出，所以需要预测某人将要投资下一个月的股票价，本文应用二次曲线指数平滑法进行预测，将预测出的股票开盘价、收盘价进行计算，投资购买股票是盈利还是亏损，再于购买年利率为8%的某理财产品一个月所获得的利润相比较，最终决定应该选择哪个方案。符号说明Cd)，⑵«：平滑指数':一次指数平滑值5:二次指数平滑值⑶：三重指数平滑值4：t时期的水平值B,:t时期的线性增

5、量c,:t时期的抛物线增量f“：d时期的预测值s：投资方案的盈利值模型的建立与求解1、由数据画出2014年11月到2016年5月的平滑线散点图口9甘9103匚Z479I0ZKH>g-oz份K9&9-0ZLfzy-gloe每刀开盘价和收盘价+开盘T-收盘价208642图1每月开盘价和收盘价的平滑线散点图由图1可知，时间序列有增有减的趋势，对于这种非线性的时间序列，采用二次曲线平滑指数法建模，它的优点不但考虑了线性增长的因素，也考虑了二次抛物线的增长因素。2、二次曲线平滑指数法的计算过程如下叫(1)计算t时期的单指数平滑值SJ二Q旺+(1-Q)

6、S(t1)(2)计算t吋期的双指数平滑值乞⑵S：2)=aS^+(1-a)SS(3)计算t时期的三指数平滑值‘⑶S,⑶二a+(1-a)(4)计算t时期的水平值4Z=3S；1>_3S；s,⑶(5)计算t时期的线性增量8+（4-3a）S,⑶a~(6)计算t时期的抛物线增量C+S/⑶）(7)预测m时期以后，即(/+加)时期的数值F®其中，m是正整数，加XI。3、计算两种投资方案的盈利值（1）通过计算得到2016年6月的预测开盘价为4.6【附录1】通过计算得到2016年7月的预测收盘价为5.3【附录2]故某人若投资购买股票必定亏木，即5=200x5

7、.3-200x4.16=228（万元），所以某人若投资购买股票将盈利28万元。（2）若购买年利率为8%的某理财产品一个月，可盈利S=200x0..066=213.2（万元）。某人将盈利13.2万元所以某人应选择购买股票一个月。3、预测后的散点图分析由图2知，预测的时间序列增减的趋势明显小于图1和图2,得到的股票价比较平稳，可信度较高。模型评价1、模型的优点是方法简单，易得出结果。2、模型的缺点是对数据处理吋存在误差。3、选取模型的方法单一，有待改进。股票分析方法：学会炒股没什么捷径，需要投入时间，要成为真正的高手，一般要经历2-3个牛熊市的

8、转换。1、读书是必须的！买儿木好书，下载些电了书籍，多充电2、泡论坛搞不懂的问题随时提问，发帖咨询3、花费2-3个月做模拟练习（比如游侠股市模拟炒股），多练习，坚持下去就会见成效