金融期货及衍生品

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1、第一部分股指期货一、单选题1•沪深300股指期货対应的标的指数采用的编制方法是D.加权股票价格平均法2.在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。B.对自由流通股木分级靠档后获得3.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。B.价值线综合指数4.最早产生的金融期货品种是（）。D.外汇期货5.在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。C.CFFEX交易的TF6.股指期货最基本的功能是（）oD.规避风险和价格发现7.利用股指期货可以冋避的风险是（）。A.系统性风险8.当价格低于均衡价

2、格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格,股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格波动9.关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。A.股指期货交割更困难B.股指期货逼仓较易发生C.股指期货的持仓成本不包括储存费用D.股指期货的风险高于商品期货的风险10.若IF1401报指令是（）。A.以B.以C.以D.以2700.3000.3300.3300.合约在最后交易口的涨跌停板价格分别为27

3、00点和3300点，则无效的申0250点限价指令买入开仓点限价指令买入开仓点限价指令卖出开仓点限价指令卖出开仓1111手手手手TF1401IF1401IF14011F1401合约合约合约合约11.限价指令在连续竞价交易吋，交易所按照（）的原则撮合成交。A.价格优先，时间优先B.时间优先，价格优先C.最大成交量D.大单优先，时间优先12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令B.不参与开盘集合竞价C.帀价指令只能和限价指令撮合成交D.没冇风险13.关于市价指令的描述正确的

4、是（）。A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令C.市价指令相互之间可以撮合成交D.市价指令的未成交部分继续有效14.以涨跌停板价格中报的指令，按照（）原则撮合成交。A.价格优先、时间优先A.平仓优先、时间优先B.时间优先、平仓优先C.价格优先、平仓优先11.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（）。A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价C.涨停价D.跌停价12.用來表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。A.和B.商C.积D.差13.当

5、沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点A.3000B.4000C.5000D.600014.沪深300股指期货合约的合约乘数为（）oA.100B.200C.300D.3015.沪深300股指期货合约的交易代码是（）。A.IFB.ETFC.CFD.FU16.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。A.0.01B.0.1C.0.02D.0.217.沪深300股指期货合约的最后交易LI为合约到期刀份的（）,遇法定节假LI顺延。A.第十个交易日B.笫七个交易口C.第三个周五D.最后一

6、个交易H22•除最后交易日外,沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（）。A.9：15-11：30,13：00-15：00B.9：30-11：30,13：00-15：00C.9：15-11：30,13：00-15：15D.9：30-11：30,13：00-15：1523•股指期货每H涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。A.开盘价R.收盘价C.最高价D.结算价24.沪深300股指期货当月合约在最后交易LI的涨跌停板輔度为（）oA.上一交易F1结算价的±20%上一交易日结算价的±10%C.上一交易日收盘价的

7、±20%B.上一交易H收盘价的±10%25.IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点A.4800B.4600C.4400D.400026.股指期货采取的交割方式为（）。A.平仓了结B.样本股交割C.对应基金份额交割D.现金交割27.沪深300指数期货合约到期时,只能进行（）。A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行减仓28.沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。A.最后两小时的算术平均价B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价C.最后一小

8、时的算术平均价D.最后两小时成交价格按成交蜃的加权平均价29•沪深300股指货的交割结算价是依据（）确定的。A.最后交易日沪深300指数最后两个小吋的算术平均价R.最后交易L1最后5分钟期货交易价格的加权平均价C.从上市至最后交易H的所有期货价格的加权平均价D.最后交易FI的收盘价30.股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真止发挥价格晴雨表的作用。A.股指期货价格和股指现货