现代精算风险理论课程简介

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1、《现代精算风险理论》课程简介现代精算风险理论3.0ModernActuarialRiskTheory3-0预修课程：数学分析，概率论，随机过程面向对象：三、四年级本科生内容简介：主要内容包括经典的风险理论的内容，如期望效用模型，个体风险模型，聚合风险模型等；也包括许多与精算实务息息相关的研究方法，如保费原理，IBNR模型，汽车保险保单的评估，广义线性模型、信度理论等等。课程的内容还包括现代精算风险理论的一些热点研究，如风险排序。推荐教材或主要参考书：教材：现代精算风险理论,R.卡尔斯，胡法兹，J.达呐

2、，M.狄尼特著，唐启鹤，胡太忠，成世学译，科学出版社。参考书：数学风险论导引，汉斯.U.盖伯著，世界图书出版公司。风险理论，N.L.鲍尔斯等著，上海科学技术出版社。《现代精算风险理论》教学大纲现代精算风险理论3.0ModernActuarialRiskTheory3-0预修课程：数学分析，概率论，随机过程面向对象：三、四年级木科生一、教学目的和基本要求：通过本课程的学习，要求学生常握非寿险精算的一些经典风险理论的模型，包括期望效用模型，个体风险模型，聚合风险模型和破产模型。掌握与精算实务息息相关的研究

3、方法，包括保费原理，IBNR模型，汽车保险保单的评估，广义线性模型、信度理论等等，了解现代精算风险理论的一些热点，包括风险排序等。二、主要内容及学时分配：第一章效用理论与保险（4学时）期望效用模型；效用函数族；停止损失再保险的最优性。课后习题3-5题。第二章个体风险模型（4学时）混合分布和风险；卷积；变换；近似；应用：最优再保险。课后习题3-5题。第三章聚合风险模型（4学时）复合分布；理赔次数的分布；复合泊松分布；Panjer递推；复合分布的近似;个体和聚合风险模型；几个理赔额分布和参数族；停止损失保

4、险与近似；方差不等情形下的停止损失保费。课后习题3-5题。第四章破产理论（8学时）风险过程；指数型上界；破产概率和指数型理赔；离散时间模型；再保与破产概率；Beekman卷积公式；破产概率的一些解析表达式；破产概率的近似计算。课后习题3-5题。第五章保费计算（4学吋）利用上下方法计算保费；各种保费原理；保费原理的性质；保费原理的刻画；通过共保来降低保费。课后习题3-5题。第六章奖惩系统（4学时）奖惩系统的一个例子；马尔可夫分析。课后习题3-5题。第七章信度理论（4学吋）平衡Buhlmann模型；更一般

5、的信度模型；Buhlmann-Straub模型；关于汽车保险理赔次数的负二项模型。课后习题3-5题。第八章广义线性模型（4学时）广义线性模型；若干传统的估计方法与广义线性模型；偏差与比例偏差；列联表分析；广义线性模型的随机分量。课后习题3~5题。第九章IBNR技巧（4学时）一个包容不同IBNR方法的广义线性模型；若干IBNR方法的数值说明。课后习题3-5题。第十章风险排序（8学吋）较大风险；更危险的风险；应用；不完全信息；相依随机变量Z和。课后习题3-5题。三、教学方式：课堂讲授。四、相关教学环节安排

6、：1.安排助教批改学生的作业；2.采用多媒体教学。五、考试方式及要求：期末闭卷考80%,平时作业20%。六、推荐教材或主要参考书：教材：现代精算风险理论，R・卡尔斯，M.胡法兹，J.达呐，M•狄尼特著，唐启鹤，胡太忠，成世学译，科学出版社。参考书：数学风险论导引，汉斯.U.盖伯著，世界图书出版公司。风险理论，N.L.鲍尔斯等著，上海科学技术出版社。七、有关说明: