商业银行集团客户统一授信额度的优化配置研究_陈林

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1、第２３卷第２期中国管理科学Ｖｏｌ．２３，Ｎｏ．２２０１５年２月ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅＦｅｂ．，２０１５文章编号：１００３－２０７（２０１５）０２－００３９－０５ＤＯＩ：１０．１６３８１／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ１００３－２０７ｘ．２０１５．０２．００５商业银行集团客户统一授信额度的优化配置研究陈林，周宗放（电子科技大学经济与管理学院，四川成都６１００５４）摘要：企业集团是商业银行重要的贷款客户，商业银行面临企业集团的授信业务风险尤为突出。在结构化模型的框架下，考虑统一授信额度的约束，基于对违约风险控制和贷款

2、收益管理的多目标决策，构建了企业集团成员企业授信额度优化配置模型。示例分析表明，在考虑不同目标重要性的前提下，使用如遗传算法等最优化求解方法，可得到对成员企业授信额度的优化配置方案，从而有助于商业银行积极主动的防范集团客户的信贷风险。关键词：授信额度；结构化模型；企业集团；违约概率中图分类号：Ｆ８３２．３３文献标识码：Ａ国外有关授信额度的研究主要集中于两大方１引言面：第一，由于银行实施的授信额度本质是一种贷款［２］授信额度通常指银行承诺在一定时期内，或者承诺，作为商业银行的一项金融产品，Ｔｈａｋｏｒ、［３］［４］某一时间按照约定条件提供贷款给借款人

3、的最高贷Ｃｈａｔｅａｕ、Ａｒｔｈｕｒ等研究了授信额度的定价问款数量，这一承诺一般通过贷款承诺协议实现。银题。第二，由于企业的融资需求与银行贷款发放的［５］行通过给予企业授信额度，可增强其在信贷市场上时间往往是不一致的，Ｃａｍｐｂｅｌｌ、Ｂｏｏｔ和Ｔｈａｋｏｒ［６］［７］的竞争力和盈利能力。同时，实践表明，获取银行的等、Ｂｅｒｇｅｒ和Ｕｄｅｌｌ、Ｍａｒｔｉｎ和Ｓａｎｔｏｍｅｒｏ、［８］授信额度是企业最灵活的融资渠道之一，如ＣｈａｖａＡｇａｒｗａｌ和Ａｍｂｒｏｓｅ等学者研究了企业授信额度［１］和Ｊａｒｒｏｗ指出美国８２％以上的贷款是发生在贷需求、影响授

4、信额度的因素、以及授信额度在企业融款承诺协议内。资与现金管理中的地位与作用等。国内有关授信额［９］企业集团是以母公司为核心、母子公司关系为度的研究不多。李敬介绍了农业银行的授信核定［１０］主的企业联合组织。商业银行从经营成本考虑，更模型。周兰珍认为对授信额度的确定，应该依据［１１］愿意贷款给企业集团，因为集团客户能给银行带来企业未来的发展能力和现金流。刘斌指出我国巨大的规模效益。但是，商业银行不能简单的将企商业银行在授信额度审定等方面对经验或主观判断［１２］业集团客户等同于信用优质客户。企业集团客户授过度依赖。何自力基于生物学的共生理论分析信规模较

5、大、集中度较高已成为我国银行业经营中了银行对企业的授信问题。对企业集团的授信问［１３］面临的主要风险之一。近年来，一些大型企业集团题，李桂君和王瑶琪等研究了商业银行对集团客［１４］相继出现了财务危机，涉及贷款金额较大，给银行造户贷款的项目管理模式，邵立云指出当前对企业成了重大损失。而在风险发生之前，商业银行无一集团的授信管理问题包括缺乏科学有效的授信额度例外的给予了这些企业集团客户较大的授信额度。核定和成员企业授信额度分配方法等等。对此，［１５］由此可见，商业银行如何加强集团客户的授信风险ＣｈｅｎＬｉｎ等在结构化模型的体系下，构建了企业管理已是亟待

6、解决的问题。集团客户的统一授信模型。实际上，由于国内商业银行的主要收入来自于收稿日期：２０１３－０６－１７；修订日期：２０１３－１２－０７存贷利息差，造成商业银行在国内信贷市场上对集基金项目：教育部人文社科一般项目（１０ＸＪＣ６３０００１）；国家自然科学基金资助项目（７０９７１０１５）团客户过分依赖。同时在激烈的竞争环境下，当给作者简介：陈林（１９７３－），男（土家族），重庆黔江人，电子科技大予授信额度作为拉拢集团客户的重要手段时，使得学经济与管理学院，博士，副教授，研究方向：信用风商业银行可能无暇顾及对集团客户授信额度的科学险评估与管理研究．核定

7、与优化配置的定量化研究。另一方面，企业集·４０·中国管理科学２０１５年团内部成员企业之间复杂的关联关系，也导致企业求，仅仅是风险管理的框架。商业银行从自身对收集团信用风险变化更加复杂，而且银行和企业集团益和风险管理的要求，还需进一步考虑如何在企业之间的信息更加不对称。因此，商业银行应积极主集团成员企业之间配置授信额度，从而追求收益最动的从资产负债管理角度，基于风险和收益的多目大化和风险最小化。标规划视角，做好对企业集团的授信额度规划工作。尽管商业银行面临企业集团的信用风险集中体现在母公司上，但是实际的贷款通常是用于各个子２企业集团的统一授信额度公司

8、等成员企业的运营。企业集团的组织结构与运基于中国银监会对企业集团授信业务的管理要作特性决定了每个成员企业的信用风险状态将对