银行风控大考

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1、银行风控大考银行业不良资产规模增长、去杠杆、表外违约等一系列风险依然有迹可循，且有交错情况。进入2017年，全球经济的深度调整并未结束，中国经济结构亦在调整之中，银行业控制风险的压力有增无减。1月6日、10日，央行和银监会分别召开年度工作会议，“稳中求进”成为监管工作主基调，其中“防风险”成为重中之重。国内官方高度重视防控金融风险隐患外，来口国际信用评级机构的预警也有加大。近期，标准普尔称，地方政府债务和企业债务的攀升将会增加财政和银行代价。可以说，银行业迎來了一次大考一一中国信贷增速已连续数年超过宏观经济增速，正逐渐消耗中国银行业曾经充裕的融资基础。现实中总体经济杠杆

2、上升的情况，压缩了融资缓冲空间，使银行更易遭受尾部风险的冲击。不仅是不良资产风险，银行业去杠杆风险、表外违约风险等一系列问题己然有迹可循，且有交错的情况。中央出手防控金融风险止当其时。3月2日，银监会新任主席郭树清表示，在经济进入新常态、经济增长速度开始下降、经济结构调整力度加大、经济增长的动能转换这个时期,不良贷款反弹是正常的。从整体来看，“银行业系统性风险总体可控，我国金融业的系统性风险也总体可控”。严控不良风险防控始?K是银行业发展的主题之一。英中尤英需要防控的，是近两年突岀的资产质量下滑问题。银监会数据显示，截至2016年四季度末，商业银行不良贷款余额15123

3、亿元，较上季末增加183亿元，不良贷款率1.74%。郭树清在3月2日答记者问时提到，可能还有一些不良贷款没有被计算出来，比如逾期90天以上的，还放在关注类的。惠誉预计，2017年，中国银行业不良贷款率和关注类贷款比率会有所升高。未来几年，中国银行体系或将面临新一轮不良资产处理问题。中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明认为，与国有大型以及股份制商业银行相比，以城商行、农商行为代表的中小商业银行在未来几年遭遇的资产质量压力更大。一方面，后者的存款基础相对薄弱，在融资方面多依赖于批发性融资。另一方面，后者过去几年在经营上显得更加激进，总资产增速高于大型银行。标

4、准普尔的银行业报告给出了同样的警示。标普全球评级信用分析师廖强表示，民众对国内小型银行机构的信心要低于对大型银行和全国性银行的信心。国内一些小型银行仍在扩张信贷规模，并可能缺乏成熟的风险管理能力。因此，一旦市场状况急转直下，很可能令其难以招架。“监管部门高度重视本轮不良资产潮。可以采用商业银行口身消化、市场化机构进行处置与政府注资相结合的方式来应对。”张明认为。事实上，不良资产处置需求的存在，将不良资产处置市场推向了前台。目前，各地均尝试设立地方AMC（资产管理公司），各路资金积极进入该市场，为不良处置提供了更多渠道，提升了整体处置能力。去年3月，国务院批准6家商业银行

5、共计500亿元的不良资产证券化试点额度，重启不良资产证券化试点。当然，这只是市场化处理路径之一。对此，银监会在日前召开的全国银行业监督管理工作会议上做出明确部署：一是要细化信贷资产分类。不得通过人为分类等手段调节不良贷款;不得通过搭桥等手段藏匿不良贷款；不得通过相互代持安排显性或隐性回购条款，将不良贷款移到表外等。二是严控风险增量。各银行业金融机构的母行总部耍加强统一授信，统一管理，加强新增授信、客户风险评估，多渠道触及风险客户信息和非传统融资信息，并根据风险暴露的规模和复杂程度，严格不同层级的审批权限。三是加快处置存量风险。积极争取地方政府支持，并通过核销、重组、证券

6、化、收益权转让、批量转让兜售等手段，持续控制不良贷款清收渠道;鼓励金融资产管理公司、地方资产管理公司、信托公司等积极参与不良贷款处置。债转股虚实2017年是我国供给侧结构性改革深化之年，随着“三去一降一补”政策的逐步落实，产能过剩、高杠杆的行业和企业在2017年或将面临现金流紧张、融资成本高的经营压力。为了更好实现去杠杆，市场化债转股于2016年启动。银监会表示，鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股，严禁将僵尸企业、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。目前工、农、中、建四大行均获批设立了百亿元级资产管理公司主要负责债转股的实施

7、工作。冃前，工、农、屮、建四大行均获批设立了百亿元级资产管理公司，主要负责债转股的实施工作。据公开信息不完全统计，此轮银行开展市场化债转股规模已经超过3000亿元。有机构预计，该规模最终可能达到万亿元。债转股需要防止出现明股实债现象，不让其演变成国企降低负债率和杠杆率的账面腾挪手段。据2017年1月的公开报道，此前27家签署债转股相关协议的企业均为国有企业，以地方大型龙头企业为主，属于周期性行业，近九成企业旗下有上市公司。这些企业的资产负债率都在50%以上。北京大学国家发展研究院教授黄益平说，去杠杆的重点应是改善杠杆的构成与质量，即增加好