成熟银行风控体系

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1、1风险管理28种主要风险:1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8)法律法规3风险管理的目标对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备4风险管理组织架构(负责统管风险管理)-内部审计资产与债务委员会-运营风险管理委员会法规委员会信贷风险委员会5各下属部门的功能职责1.内部审计负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.6各下属部门的功能职责2.资产与债务委员会(ALCO

2、)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome7各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会负责审视:直接间接业务运营声誉可信度开发风险识别与评估模型8各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会例:HBUS识别评估风险制定/修改:规程内控应急方案具体项目运营损失事件运营风险资料库追踪分析经验吸取9各下属部门的功能职责4.法

3、规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱10风险管理信贷风险管理11风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?12风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”13CommonSituationswhereCreditRisksarise:借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwill

4、notbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制14运营风险管理-目标“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”“TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”15合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点——合理操作建立恰当的信贷风险环境在合理的信贷给予程序下操作保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序确保信贷风险的充分控制16合理信贷风险管理的要点建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷

5、风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险17合理信贷风险管理的要点在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内18合理信贷风险管理的要点保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试19合理信贷风险管理的要点确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统20地区总

6、部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区首席信贷官集团总部集团首席信贷官政策个人金融服务批准项目MIs地区CRM个人金融服务准则批准风险识别信贷恢复21CRM队伍的角色和职责部门队伍职责信贷风险管理政策审查/规范化信贷政策、规程和准则批准大额信贷复杂借贷特殊借贷风险识别识别潜在问题帐户加强各部门的行业知识信贷恢复重估/重组问题帐户退出问题关系项目信贷风险管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常规的Mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务管理个人金融服务的信贷组合22信贷风险管理不单只是信贷风险管理

7、部门承担合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息MI监控整个信贷组合的组成和质量的系统MI压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险