武汉大学金融工程第一次实验报告

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1、第一部分、对基准利率的分析一、概念界定:基准利率：基准利率是金融市场上貝有普遍参照作用的利率，其它利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。中国候选基准利率：1•全国银行间同业拆借利率(chibor)2•银行间市场债券回购利率(repo)3•上海银行间同业拆借利率(shibor)4•再贴现利率5•现券交易利率二、数据查找1•全国银行间同业拆借利率(chibor)表1:中国银行间拆借利率(2008・01・2012.：U)月份中国银行间拆借利率(%)月份中国银行间拆借利率(%)2008年01月份2.322

2、010年07月份1.672008年02月份2.652010年08月份1.622008年03月份2.262010年09月份1.92008年04月份2.592010年10月份1.682008年05月份2.832010年11月份1.762008年06月份3.072010年12月份2.922008年07月份2.692011年01月份3.72008年08H份2.82011年02月份2.732008年09月份2.892011年03月份1.932008年10月份2.72011年04月份2.162008年11月份2.32011年

3、05月份2.932008年12月份1.242011年06月份4.562009年01力份0.92011年07月份4.442009年02月份0.872011年08月份3.32009年03月份0.832011年09月份3.742009年04月份0.862011年10月份3.752009年05月份0.852011年］1月份3.492009年06H份0.912011年12月份3.332009年07月份1.322012年01月份4.372009年08月份1.212012年02月份3.382009年09月份1.272012年0

4、3月份2.582009年10月份1.32012年04月份3.252009年11月份1.252012年05月份2.192009年12月份1.252012年06月份2.722010年01月份1.162012年07月份2.782010年02月份1.522012年08月份2.842010年03月份1.42012年09月份2.932010年04月份1.342012年10月份2.872010年05月份1.672012年11月份2.572010年06月份2.31数据來源：和讯网2•银行间市场债券回购利率(repo)表2：全国银

5、行间市场债券质押式回购加权利率统计年度债券回购加权平均利率(%)(7d)统计年度债券回购加权平均利率(%)(7d)2005-011.842008-121.512005-021.952009-010.862005-031.702009-020.832005-041.292009-030.812005-051.142009-040.822005-061.102009-050.812005-071.192009-060.872005-081.232009-071.302005-091.202009-081.162005

6、-101.122009-091.202005-111.202009-101.252005-121.562009-111.202006-011.542009-121.192006-021.382010-011.122006-031.492010-021.452006-041.642010-031.352006-051.682010-041.312006-061.962010-051.632006-072.322010-062.202006-082.422010-071.602006-092.142010-081.5

7、82006-102.362010-091.792006-113.212010-101.622006-122.162010-111.712007-011.692010-122.692007-023.012011-013.402007-031.682011-022.452007-043.172011-031.812007-052.412011-042.022007-062.902011-052.842007-072.872011-064.312007-082.272011-074.302007-095.002011-

8、083.132007-104.862011-093.472007-112.942011-103.612007-123.492011-113.342008-013.332011-123.042008-02：＜2：2012-014.212008-032.512012-023.222008-043.152012-032.472008-053.352012-043.182008-