武汉大学金融工程实验报告二

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1、风险管理第一部分VaR模型在风险管理中的应用、VaR模型的基本含义VaR(ValueatRisk)VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,任何一种金融资产或资产组合在既定时期内最大可能损失。用公式表示:VaRa=inf{a

2、P(L>a)

3、高价最低价收盘价调整收盘价对数收益率2012年1月4日2169.392169.392169.392169.392169.392012年1月5日2148.452148.452148.452148.452148.45-0.009699372012年1月6日2163.42163.42163.42163.42163.40.0069344062012年1月9日2225.892225.892225.892225.892225.890.0284757772012年1月10日2285.742285.742285.742285

4、.742285.740.0265329872012年1月门日2276.052276.052276.052276.052276.05-0.0042483392012年1月12日2275.012275.012275.012275.012275.01-0.0004570362012年1月13日2244.582244.582244.582244.582244.58-0.0134660272012年1月16日2206.192206.192206.192206.192206.19-0.0172513752012年1月仃日

5、2298.382298.382298.382298.382298.380.0409374812012年1月18日2266.382266.382266.382266.382266.38-0.0140206822012年1月19日2296.072296.072296.072296.072296.070.0130151212012年1月20日2319.122319.122319.122319.122319.120.0099888382012年1月30日2285.042285.042285.042285.042285

6、.04-0.0148042742012年1月31日2292.612292.612292.612292.612292.610.0033073772012年2月1日2268.082268.082268.082268.082268.08-0.0107572482012年2月2日2312.562312.562312.562312.562312.560.0194214772012年2月3日2330.412330.412330.412330.412330.410.0076890822012年2月6日2331.142331

7、.142331.142331.142331.140.0003132012012年2月7日2291.92291.92291.92291.92291.9-0.016976252012年2月8日2347.532347.532347.532347.532347.530.0239825442012年2月9日2349.592349.592349.592349.592349.590.0008771332012年2月10日2351.982351.982351.982351.982351.980.0010166822012年2

8、月13日2351.852351.852351.852351.852351.85-5.52741E-052012年2月14日2344.772344.772344.772344.772344.77-0.0030149362012年2月15日2366.72366.72366.72366.72366.70.0093092642012年2月16日2356.862356.862356.862356.862356.86-0.0041663552012年2月17日2357.182357.182357.182357.18235

9、7.180.0001357652012年2月20日2363.62363.62363.62363.62363.60.0027198912012年2月21日2381.432381.432381.432381.432381.430.0075152672012年2月22日2403.592403.592403.592403.592403.590.0092623052012年2月23日2409.552409.5

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