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《第四章__联立方程模型(计量经济学-北京师范大学,袁强)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、Chapter4联立方程模型我们关注的目标Y可能不止一个，而是多个。或者其中某一目标与其它目标冇内在联系，如杲我们不知道其它的目标，就不可能知道要关注的目标。例如,我们要知道某一商品的市场价格，我们必须要知道该商品的供给曲线和需求曲线。自然，也就存在多因多果的关系问题。从内生性问题角度看，某-•解释变量&从另一方面考察能成为Y的结果，那么Y就是原因，因为&中有Y的成分,从而E（u/Xj）二0不成立（内生性问题的第3种情况）。在第二章现代观点理念的陈述屮，把Y看成是一个随机向量，所冇的语言经过适当的修正，完全可以类似重复。但由于因变量Y的个数的增加，也就带来了许多“单方程串线性冋归模型”不曾有
2、的问题。木章主要讨论联立的线性系统。内容有，联立方程模型的表述，各种估计和检验的假设条件，系统的可识别,以及一些专题。其中GMM方法是木章的特色。它把2SLS的方法又提高了一步。一、•基本概念和模型系统：多个变量间的相互联系，一般用方程表述。线性系统则认为它们的联系是线性的。变量：描述系统状态的基本要素。变量分成两类。一类是内生变量，含义是,一旦系统变量间的相互联系确定，这些变量的值就是完全确立的。内生变量一般是系统要关注的对象。另一类是先决变量，含义是，它们的值不是由系统直接确定。它又分成：（1）外生变量，它的值曲系统的外部给定；（2）滞后的内生变量,它的值由内生变量的前期确定。有时，（1
3、）（2）不加区分统称为外生变量。不过这两种内生变量冇实质性区别，后一种滞后变量会带来内生性问题。线性模型：系统中的变量通过线性方程或随机误差项联系，称为联系系统的线性模型。模型分成简约式（reducedformed）和结构式（structureform）两种：1、简约式：每个内生变量由系统的先决变量的线性式加随机项构成，先决变量前的系数称为简约系数。2、结构式：每个方向（方程式）由内生变量和先决变量的混合线性式或加随机项构成。结构式有以确定的经济内内涵，它们从理论模型简化而成。一般把结构式分成四类：（1）行为方程&可加随机项（2）技术方程丁（3）平衡方程i（4）定义方程/不町加随机项每个结构
4、方程中，变量前的系数称为结构参数。系统的描述：Y表示内生变量，设共有G个内生变量：KYgX表示先决变量，设有M个自变量：X
5、……X’wU表示随机误差，误差项的个数随行为和技术方程的个数來定。例：简单的宏观消费一投资模型：消费方程：Ct=ax+ajt+ut投资方程：/严〃+02(賂-冷2)+E平衡方程：乙二厶+G+G贝h内生变量：G，/,,Yt先决定量：Yt_vYt_2G,随机误差：联立方程模型主要分成三类：(1)似无关模型(SeeminglyUnrelatedRegression)(SUR模型)r乙IY2=X2/32+U2IYg=Xg0g+%模型屮每个方程都是reducedform,.ft冇
6、不同的先决解释变量和因变量，并冇自己的参数值0”g=l……Go相关联的仅是误差项。可以理解为系统有一个相同的环境，且系统由间因果关系构成。曲此设定：E{usIX.……XG)=0,g=l……G这是一个很强的假定，意味着任意s与X/不相关，或弱一些的假定是：E([/JXJ=O,g=l……G,但不要求S……人不相关。总体上，匕可能与其他外生变量(g不等于j)和关，似无关的含义是后一种含义。(2)面板数据模型(PanelData)(PD模型)乙=XQ+q,t=l,2……T这里，先决解释变量，因变量和参数值都相同，区别的仅在于t,一般理解为不同吋段，也可以是其它指标如不同地区、城市等，/可理解为不同的
7、t导致不同的随机课差。和可以不独立，也可以不同分布等，视各种实际情况而定。并假定：E(/IXj=0,=l,……T注：1、这种简单形式的面板数据模型，可以看成是一•类特殊的联立方程。面板数据模型的联立形式在第五章中介绍。SUR和PD是联立方程的特殊形式，其特点为每个内生变量丫匚都可以写成单方程的线性形式，回归正确设定。区别是：SUR模型每个¥;都有自己的外生变量，而PD则是所有*都有相同的外生变量。2、另一种介于SUR和PD模型的联立式称为跨方程的联立式，含义是：如果某乙•与％有屮有相同的先决变量，且参数值相同，那么可将乙与势合并成跨方程的联立式，如：…X«00…0、他、+,0****X“…X
8、伙丿'0（2）丿5丿并将其看成是一个整体。（3）同时性模型（SimultaniousEquation）（SEM）Y=丫⑴力⑴+Z（i）〃（］）+〃i、Yg=Y（G）力（G）+Z⑹〃（G）+UG这里，Y⑴是指不包括h在内的其它变量的部分（N）uY）；Z⑷是批先决变量的部分（X⑷uX）；加）和切）是蚣和Z⑹的参数;/是随机误羌，即同时性模型是把每个内生变量写成其它部分内生变量和先决变量的线性式。因为SEM模型中
