资源描述：
《r语言：时间序列ARMA基础学习》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、r语言：时间序列ARMA基础学习26二，2,,R语言数据，时间序列分析,01#########################################术语#################################02#白噪音：其均值二0,并且独立分布的（同时间无关）03#稳定时间序列：任意j—i时间段的序列：其均值和等04#自相关系数acf图：研究y[t]同y[t-l]序列之间的相关性05#在纯的ma（q）序列下，acf图形表现为q+1以后的自相关系数约为0（虚线内）06#偏相关系数pacf图：在y[t]同y[t-l]Z间的序
2、列固定的情况下，研究研究y[t]同y[t-l]序列Z间的相关性07#在纯的ar（p）序列下，pacf图形表现为p+1以后的偏相关系数约为0（虚线内）08#扩展和关系数图eacf：如果y[t]不是纯的ar或ma,而是arma（混合体），无法通过acf确定q,也不能通过pacf确认p,需要09通过eacf确认p和q10################################################################################1112################################
3、###############13####模拟产生maararma序列####14###############################################1516#####MA时间序列的模拟试验：产生一个ma时间序列17y.ma<-function（al,a2,a3=0,a4=0,num=200,pic=TRL'E）{#MA滑动平均时间序列的模拟（也可以使用filter函数）18e<-rnorm（num,0,1）#模拟白噪声,均值二019result<-020result[l]<-e[l]17result[2]<-e[2
4、]-al*e[l]17resu11[3]<-e[3]-al*e[2]-a2*e[1]18result[4]<-e[4]-al*e[3]-a2*e[2]-a3*e[1]19for(tin5:num){result[t]<-e[t]-al*e[t-1]-a2*e[t-2]-a3*e[t-3]-a4*e[t-4]}#构造一个ma型时间序列20if(pic==TRUE){#画图形21dev.ncw()22ts.plot(result,main二paste("y.ma[t]=e[t]-z/,al,a2,a3,"*e[t-3]-",a4,〃*e[t-4]
5、的时间序列28散点图〃))29dev.new()30lag.plot(result,9,do.1ines=FALSE)31dev.new()32par(mfrow=c(2,1))33acf(result,30,main二paste(“y.ma自相关34图，y.ma[t]=e[t]-/z,al,〃*e[tT]-〃，a2,"*e[t-2]-〃,a3,"*e[t-3]-〃,a4,〃*e[t-4]〃))35pacf(result,30,main=paste(〃y.ma偏自相关36图，y.ma[t]=e[t]-，z,al,〃*e[tT]-",a2,〃*
6、e[t-2]-〃，a3,〃*e[t-3]-〃，a4,〃*e[t-4]〃))}result}y.ma<-y.ma(0.92,0.65)结果一：绘制散点图y.ma[q=e[t]-0.92*e[t-1]-0.65*e[t-2]-0*e[t-3]-0*e[t4]的时间序列散点图寸1OO050100150200结果二:绘制出y[t]同y[t-1]（M迟1）、y[t・2]（延迟2）y[t・9]（延迟9）的2维散点图,用以观察y[t]同y[t・i]的相关性（i=1-9）・50505结果三：绘制口相关和偏白相关图（在虚线外的表示冇相关性）y.ma自相关图,y
7、.ma[t]=e[t]-0.92*e[t-1]-0.65*e[t-2]-0*e[t-3]-0Ae[t-4]y.ma偏自相关图,y.ma[t]=e[t]-0.92*e[t-1]-0.65*e[t-2]-0*e[t-3]-0Ae[t-41llqvrotedLag可以看到:1)在纯的ma(q)序列下，acf图形表现为q+1以后的H相关系数约为0(虚线内)2)在纯的ma(q)序列下，pacf则不规则的会大于仏1可以通过acf图确定q的数值#####AR时间序列的模拟试验：产生一个ar时间序列y.ar<-function(bl,b2,b3=0,b4=0
8、,num=200,pic二TRUE){#AR自回归型时间序列的模拟(也可以使用filter函数)e<-rnorm(num,0,1)#模拟白噪声,均值二0resuIt
