计量经济学第一章

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1、《计量经济学》Econometrics主讲教师：李兴绪E-mail：xingxu1967@sina.com联系方式：13888841587课程安排（1）课程目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的基本理论与方法，锻炼建立计量经济学应用模型的能力，并学会科学研究方法和套路。（2）课程内容第1章导论第2章一元线性回归模型第3章多元线性回归模型第4章非线性回归模型第5章异方差第6章序列相关第7章多重共线性第8章虚拟变量模型关于学习方法的说明：（1）理论与应用并重；（2

2、）对于理论方法的学习，重点是思路而不是数学过程；（3）掌握一种应用软件，课后一定要多练。先修课程：中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计（3）课堂要求（4）考试要求第一章导论§1.1计量经济学是什么？§1.2计量经济学的重要性§1.3计量经济学模型的运用§1.4计量经济学的分类体系第一章导论○导论很重要，是对整门课程的总体把握。○学好导论，相当于学好了课程的一半。我们在看书，或者评委在看论文时，首先会看什么？看提纲，如果对提纲不理解的话，就会转而看绪论或前言。从而在写论文时，千万

3、别忽视导言的写作。同理，学一门课程时，千万别忽视导言或绪论的学习。○导论的具体目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。§1.1计量经济学是什么？△计量经济学是经济学的一个分支学科计量经济学学科的诞生是以三个事件为标志：○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的）○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometric

4、a》△定义（R.Frish，1933）“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数

5、和几何图形得出经济学概念与理论。经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。△计量经济学的产生与发展客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与经济计量学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随

6、着经济计量学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。经济计量学的发展可分为三个时期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80-90年代。○本世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量

7、经济学的出现奠定了理论基础。17世纪Newton-Leibniz提出微积分，19世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家Galton提出“回归”概念。本世纪20年代FisherR.（英1890-1962）和NeymanJ.D.（波兰裔美国人）分别提出抽样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）

8、一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。30年代计