计量经济学 第一章

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1、第1章绪论主要内容第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的应用步骤第三节计量经济学与其它学科间的关系第一节什么是计量经济学一、计量经济学的定义二、计量经济学的种类三、经济计量模型是计量经济学研究的核心四、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的定义“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。△定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何

2、一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuels

3、on）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学的种类广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称为理论计量经济学，也称经济计量方法。二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。三、经济计量模型是计量经济学研究的核心计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。人们可以通过各种各样的模型来揭示、

4、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。经济计量模型的定义经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。四、计量经济学的产生与发展0．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的1．最初10年，主要研究微观经济问题2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题3．计量经济学之今日4．计量经济学

5、在西方国家经济学科中的地位0．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊《Econometrics》。萌芽时期从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。计量经济学应运而生本世纪30年代经济总危机，使传统的经济

6、理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。1．最初10年，主要研究微观经济问题2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题3．计量经济学之今日4．计量经济学在西方国家经济学科中的地位1．最初10年，主要研究微观经济问题发展初期的

7、十多年，主要用于研究微观经济。如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究；道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。60年分布滞后新处理方法得以发表。电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了

8、计量经济学理论和应用的发