骆驼评级应用研究——以深发展为例

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1、骆驼评级应用研究——以深发展为例1•前言骆驼评级是监管当局对商业银行的冇效监管，“骆驼”评价体系是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的-整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资木充足性(CapitalAdequacy)、资产质量(AssetQuality)管理水平(Management)盈利状况(Earnings)和流动性(Liquidity),其英文第一个字母组合在一起为"CAMEL",正好与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效

2、性，已被壯界上人多数国家所采用。当前国际上对商业银行评价考察的主要内容包括资本充足率及变化趋势、资产质屋、存款结构及偿付保证、盈利状况、人力资源情况等五个方而基本上未跳出美国“骆驼”评价的框架。本文以深发展为例，详细分析了对金业进行骆驼评级的各个坏节，为更多企业进行骆驼评级提供参考。2•深发展简介。深圳发展银行股份存限公司(简称：深圳发展银行，股票简称：深发展A,股票代码：000001)是小国第-家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。深发展于1987年5月首次公开发售人民币普通股，并于1987年12月2

3、2日正式成立，总部设在深圳。经过二十多年的快速发展，深圳发展银行综合实力日益增强，成为了一家在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉等22个经济发达城市设立了约300家分支机构的全国性商业银行,在北京、香港设立代表处，并与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理行关系。面对纷繁多变的经营环境，深发展以出色的适应力积极应对，扎实推进各项改革，稳步实施发展战略，在包括供应链金融、零售业务等核心业务领域方而继续加大投入，进一步夯实竞争优势。在公司业务方面，深发展确立了“面向中小企业，面向贸易融资”的发展战略，在全国

4、率先推出用绕核心企业、开发上下游企业的全方位授信模式——“供应链金融”，并保持在国内同业间的领先优势，品牌价值持续提升。同时，国际业务、离岸业务稳健发展，作为国内首家获得离岸网银业务资格的商业银行，深发展已为公司客八搭建起跨时空、全方位的银行服务体系。自2005年将零售业务作为战略转型的方向以來，深发展坚持客户为中心、不断创新产品和服务，构建起了零售银行的产品和服务体系。针对屮高端客户的专业理财品牌“天巩财富”不断提升产品和服务能力，获得更多客户认可。信用卡业务继续推行环保、时尚的核心价值定位；而对房地产调控

5、政策密集出台，市场波动加大的局而，个贷业务继续调整结构,增加鬲收益业务的比重，积极拓展个人经营性贷款、汽车贷款和无抵押贷款等。资金同业业务在多领域展开与中小金融机构合作，新获多项业务资格，金融产品链进一步延伸。同时把握国内市场阶段性盈利机会，取得快速发展，同业市场份额稳步提升。3.骆驼评级应用分析3.1资本评级银行的资本是银行从事一切业务活动的基础，如果银行在经营过程中出现亏损，也需要川资木予以弥补。资木还可以用來作为保护存户利益的最后一道屏障。3.1.1资本充足率本文选取了深发展2003年至2011年上半年

6、的数据，具体悄况见下表:年份资本充足率核心资本充足率20036.96%3.24%20042.30%2.32%20053.70%3.71%20063.71%3.68%20075.77%5.77%2008&58%5.27%20098.88%5.52%201010.19%7.10%2011上半年10.58%7.01%各年资本充足率柱形图年份截止2008年12月31日，深发展核心资本充足率和资本充足率分別为&58%、5.27%,均已达到监管要求。2008年，深发展通过自身积累，实现盈利并增加核心资木6.14亿元；完成

7、“深发SFC2”认股权证行权，增加资木核心18亿；成功在同业间市场两期次级债共计80亿元为本行增加附属资本73.5亿元（受资本净额限制，80亿元次级债屮训有6.5亿元未被计入附属资本）。2009上半年，深发展成功发行混合资本债券15亿元，使其附属资本获得进一步的补充。截至2009年12刀31LI,深发展资本充足率和核心资本充足率分别为&88%、5.52%,均已达到监管要求。为进一步补充核心资木，增强资木实力，2009年6月29日，深发展2009年第二次临吋股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开

8、发行股票方案的议案》，拟以18.26元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85亿股，筹集资金不超过人民币106.83亿元，在扌II除相关费用后全部用于补充银行核心资木。2010年，深发展成功向平安寿险非公开发行3.796亿股新股，增加核心资木69.07亿元，使资木获得进一步补充。截至2009年12月31U,深发展资本充足率和核心资本充足率分别为1