计量经济学考点

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1、名词解释计量经济学:计量经济学(Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，它以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。样本可决系数:回归平方和在总离差平方和中所占的比重称为样本可决系数/判定系数，用r2表示,样本可决系数的取值范围：[0,1],r2越接近1，说明实际观测点离样本线越近，拟合优度越高。高斯—马尔可夫定理:在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。线

2、性回归模型:异方差:对于模型,如果出现即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。自相关:对于k元线性回归模型,如果不同的随机误差项之间存在着相关关系，即,则称模型存在自相关性。多重共线性:对于k元线性回归模型,如果模型的解释变量之间存在着较强的相关关系，则称模型存在多重共线性。自回归模型:如果模型中包含解释变量X的本期值和被解释变量Y的若干期滞后值，即：,则称其为k阶自回归模型。联立方程偏倚:在联立方程模型的结构方程中，可能有内生变

3、量作为解释变量，因为它与随机误差项相关，方程存在随机解释变量问题，使用最小二乘法得到的参数估计量是有偏的，这种偏倚称为联立方程偏倚。间接最小二乘法：联立方程模型的结构方程不能直接使用最小二乘法的主要原因，就是方程的解释变量中含有与随机误差项相关的内生变量。但简化式模型不存在这个问题，所以可以先用最小二乘法估计出简化式参数，然后通过参数关系体系得到结构式参数，这种方法称为间接最小二乘法(IndirectLeastSquare，简称ILS）。简答题1.什么是最小二乘准则？随机误差项和残差项的区别是什么？参数的普通最小二

4、乘估计（OLS）对于给定的样本观测值，可以用无数条直线来拟合。总体回归函数描述了所考察总体的家庭消费支出平均来说随可支配收入的变化规律，但对某一个别的家庭，其消费支出可能与该平均水平有偏差。记称ui为随机误差项，或随机干扰项。2.简述多元线性回归模型的基本假定。1.多元线性回归分析中，F检验和t检验的区别是什么？写出F检验的具体步骤。回归方程的显著性检验(F检验)：回归方程的显著性检验，是指在一定的显著性水平下，对模型中被解释变量与所有的解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立进行的一种统计检验。区别就是t检验是

5、被解释变量与单一的解释变量之间的线性关系步骤：1）、，F检验的思想来自于总离差平方和的分解式：TSS=RSS+ESS2）、根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体上存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。3）、4）、4.什么是加权最小二乘法，它的基本思想是什么？如果模型被检验出存在异方差性，则需要发展新的方法估计模型，最常用的方法是加权最小二乘法（WeightedLeastSquares,WLS）。加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一

6、个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。方差越大，权数越小；方差越小，权数越大。2.DW检验的具体步骤是什么？DW检验的步骤（1）提出假设即不存在一阶自相关即存在一阶自相关（2）计算检验统计量DW的值（3）检验自相关性，由上述讨论可知DW的取值范围为：0≤DW≤４，根据样本容量n和解释变量的数目k，查DW分布表，得临界值dL和dU，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。(4)用坐标图表示的DW检验规则：6.考虑如下模型：注意：不是（1）式减去（2）式，而是用原模型减去（2）式7.

7、多重共线性的后果有哪些？一、完全共线性的后果参数估计量不确定，方差无穷大。二、不完全共线性的后果OLS估计量有大的方差与协方差一个或多个系数的t检验不显著OLS估计量对样本的微小变化比较敏感，K、L高度相关，如果已知该生产过程的规模报酬不变，应该如何估计模型？例如，著名的柯布-道格拉斯生产函数中，劳动投入量L和资金投入量K之间通常是高度相关的，如果已知附加信息：，（规模报酬不变），则，即，两端取自然对数得，令，则上述生产函数可表示成：，上述模型为一元模型,不存在多重共线性,可以用OLS估计参数,最终得到原模型的参数

8、估计值.（=1--）9.对于有限分布滞后模型，用OLS法估计模型时存在哪些问题？如何解决这些问题？外生变量分布滞后变量模型估计时存在的问题：（1）多重共线性问题；（2）自由度问题；（3）滞后长度难以确定。处理方法：对于有限外生变量分布滞后模型，其基本思想是对滞后变量加权，从而减少需要直接估计的模型参数个数，以缓解多重共线性，保证自由度。对于无限外生变量分布滞