风险管理与保险原理1

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1、1风险、风险管理与保险保险基本原理授课大纲2风险的定义、分类与计量风险管理的基本过程一.风险与风险管理31.1风险的定义、分类与计量风险的定义风险的分类风险事件的产生过程（普遍的规律）统计学对风险的描述期望效用与人们的风险态度41.1.1风险的定义风险是或然发生的、可能导致经济损失、其不确定的后果与人们的期望有所偏差的事件。包含三层含义：第一，风险是指未来将要发生而目前尚未发生的某种损失的可能性；第二，风险是与人的经济利益损失或说财务损失相联系的概念；第三，风险的本质属性是损失的不确定性。而这种不确定性，则是指人们对未来难测的一种主

2、观上担忧、忧虑的心境。一生危险事故概率危险事故发生概率染上爱滋病1／5700被谋杀1／1110死于怀孕或生产(女性)1／4000自杀(女性)1／20000自杀(男性)1／5000因坠落摔死1／20000死于工伤1／26000走路时被汽车撞死1／40000死于火灾1／50000溺水而死1／50000受二手烟污染而死于肺癌1／60000被刺伤致死1／60000§§§§§§§§§§§危险事故发生概率受伤1／3难产1／2车祸1／12心脏病突然发作1／77在家中受伤1／80受到致命武器的攻击1／260死于心脏病1／340家中成员死于突发事件1

3、／700乳腺癌(女性)1／10死于中风1／1700死于突发事件1／2900死于车祸1／5000危险事故发生概率死于手术并发症1／80000因中毒而死(不包括自杀)1／86000骑自行车时死于车祸1／130000吃东西时噎死1／160000被空中坠落的物体砸死1／290000触电而死1／350000死于浴缸中1／1000000坠落床下而死1／2000000被龙卷风刮走摔死l／2000000被冻死1／3000000一生危险事故概率最大伤害事故小伤害事故无伤害事故工业伤害事故频率与损失程度之间关系HEINRICH三角图1次300次30次8

4、1.1.2风险的分类按风险所可能造成的后果分：纯粹风险和投机风险。按风险发生的原因或根源分：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险。按风险发生后损害的对象分：财产风险、责任风险、信用风险、人身风险等。按风险发生的环境分：静态风险和动态风险。按风险管理的标准分：可管理风险和不可管理风险。9纯粹风险定义：只能带来损失而不会产生收益的事件。是人们所规避、预防的事件（例如：火灾、海啸、人身伤害、侵权责任等）。需要专门的风险管理措施。10投机风险定义：可能带来收益也可能带来损失，或既含有机会也含有损失的事件；包含在人们主动追求的行为（例如：企

5、业经营活动、投资行为、博彩）之中；追求收益的同时也必须考虑减少不确定损失的对策。11纯粹风险与投机风险的管理传统“风险管理”形成于20世纪60年代，研究与治理对象主要是纯粹风险；现代“全面风险管理”则要对包括纯粹风险和投机风险在内的所有不确定因素予以综合的治理。121.1.3风险事件的产生过程（普遍的规律）风险暴露（Exposure）：首先要有遭受损失的可能性风险因素（Hazard）：对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素风险事故（Peril）：或然发生的、造成损失的具体事件损失（Loss）：由风险事故导致的经济结果1

6、3风险因素有形风险因素：物理的、化学的因素。如：可燃材料的存储方式、建筑的形式、特定的地理环境无形风险因素：观念、态度、文化、制度等看不见的因素。如：制度缺陷、道德风险、心理风险因素14保险业实践中的无形风险因素道德风险因素：指当事人以不诚实、不良企图或欺诈行为故意使风险事故发生，或使已发生的风险事故所造成的损失进一步扩大的原因或条件。如欺诈、故意隐瞒等。逆选择：指投保人在选择买不买保险、买什么或买多少保险的时候，按对己有利的原则做出决策的行为动机；如果缺乏有效控制机制，如限制性合同条款及核保过程，会导致保险经营失败。心理风险因素：

7、指由于人们忽视风险或存在侥幸心理，以致增加事故发生的机会和加大损失的因素。15风险事故风险事故：引起损失的原因风险暴露、风险因素与损失之间的媒介发生具有随机性、偶然性但偶然中也有必然性：对风险因素进行有效治理可以大大减少风险事故发生的机会。16损失损失：风险事件的经济后果直接的损失：与事故有必然因果关系的、在量上可以确认或界定的损失。例如，火灾可以直接造成财产的损坏。间接的损失：事故的发生触发了新的事件，或改变了事物的既定状态，而导致的损失。例如，酒店因火灾被迫营业中断后导致员工队伍与客户的流失等等。17决定损失后果大小的因素灾害事

8、故本身的影响力有差别（如海啸和火灾）标的自身价值与对主体的重要性（如通信卫星本身凝结着巨额价值）事件独立性与相关性（建筑物内的防火墙可以有效控制灾害的蔓延）对灾害蔓延的控制措施（自喷淋）程序、设施、材料的备份:对于减少间接损失具有特别