139-中信经典配置证券投资基金

《139-中信经典配置证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中信经典配置证券投资基金2007年第2季度报告中信经典配置证券投资基金2007年第2季度报告一、重要提示中信经典配置证券投资基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号——季度报告的内容

2、与格式》第五条“基金季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外”的规定，本基金本季度报告的财务资料未经审计。中信基金管理有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况基金全称：中信经典配置证券投资基金基金简称：中信经典配置基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年3月15日报告期末基金份额总额：1,692,270,424.05份投资目标：在长

3、期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动的精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、收益稳定的基础上，追求资本最大可能的长期增值。投资策略：本基金基本的投资策略是采取自上而下与自下而上相结合的主动管理(详见本基金的基金合同和招募说明书)。业绩比较基准：60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×第9页共9页中信经典配置证券投资基金2007年第2季度报告一年期定期存款利率风险收益特征：追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。基金

4、管理人：中信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标项目金额（单位：人民币元）基金本期净收益705,462,904.83期末基金资产净值3,103,234,456.38加权平均基金份额本期净收益0.4516期末基金份额净值1.8338上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现中信经典配置基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益

5、率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④本报告期30.30%1.92%20.19%1.53%10.11%0.39%中信经典配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比第9页共9页中信经典配置证券投资基金2007年第2季度报告附注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产45%-75%，债券资产5%-35%，短期金融工具5%-35%。2007年6月30日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为65.44%，债券资产（包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券）占基金资产净值为8.2

6、2%，短期金融工具占基金资产净值为23.94%。四、管理人报告(一)基金经理小组成员介绍基金经理：郑煜女士，中国科技大学管理科学工程专业硕士、天津大学化学工程专业学士。10年证券从业经历，历任中国长城信托投资公司董事会秘书；华夏证券研究所高级分析师；大成基金管理公司高级分析师、基金经理助理等职；2004年8月加盟中信基金管理有限责任公司，现任股权投资部总监、基金经理。基金投资经理：郝兵先生，东北财经大学经济学硕士。7年证券从业经历，历任上海证大投资管理有限责任公司基金经理；泰信基金管理公司基金经理。2005年10月加盟中信基金管理有

7、限责任公司，现任股权投资部投资经理，主要负责辅助本基金基金经理工作。(二)基金运作合规性说明基金管理人在本报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定，克尽职守、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在违法、违规行为及违反基金合同的行为。(三)基金经理工作报告1、报告期基金的业绩表现截止2007年6月30日，本基金份额净值1.8338元。本季度基金净值上涨30.30%。同期基金业绩比较基准上涨20.19%，其中中信标普300股票指数上涨35.17%，中信全债指数上涨-1.65%。2、报告期内宏观经济与证券市场的简

8、要回顾本季度中，无论是针对宏观经济运行态势揣测未来政策，还是预测市场的走势均是对基金经理的一次大考。第9页共9页中信经典配置证券投资基金2007年第2季度报告1-5月新增贷款累计21163亿，已超过全年2.9-3万亿目标的70%。同期