期货投资的技术分析

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1、重庆xx大学实验报告课程名称：期权与期货实验类别：综合性□设计性□其他□实验项目：期货投资的技术分析专业班级：姓名：xx学号：实验室号：80702实验组号：实验时间：批阅时间：指导教师：成绩：11重庆xx大学实验报告专业班级：学号：姓名：实验项目：期货投资的技术分析一、实验目的和要求目的：熟练掌握期货投资技分析中K线、切线、形态理论、量价理论和常用技术指标的基本方法；能运用K线、切线、形态理论、量价理论和技术指标的基本方法分析期货市场行情。要求：1.解释该期货合约前一交易日K线的涵义，并在其历史的K线图中寻找到三种反转K线组合形态图形；2.分析该期货合

2、约的近期价格变化的支撑位和压力位，作出该期货合约的趋势线，并结合趋势线分析该期货合约今后的走势；3.找出该期货合约头肩底、头肩顶形态，并结合头肩底和头肩顶形态的特点进行解释分析。4．例证成交量、持仓量和价格之间的一般关系；5.例证MACD取值的市场多空涵义、指标的交叉和背离的买入和卖出信号；6.例证RSI、KDJ取值的超卖超买涵义，指标的交叉和背离的买入和卖出信号；二、实验方法登录使用世华财讯股票模拟交易系统的各项功能，期货投资技术分析的各种图形分析法，期货投资技术分析的各种技术指标分析的应用法则。三、设备或条件本课程实践场所可在装有证期货实时行情系统

3、的机房进行。设备：装有期货实时行情系统以及上网接口的电脑。四、实验内容成果（可将完成内容或作品附在后面）1.登录世华财讯期货交易系统，进入所要分析的界面，运用行情显示模块选择分析对象；2.选取某期货合约，查看其当日分时走势，日K线，周K线；3.选取某期货合约，分析其支撑线和压力线和趋势线；4.选取某期货合约，切换到日K线页面，分析其形态；5.选取某期货合约，分析成交量、持仓量和价格之间的关系；6选取某期货合约，进行技术指标分析练习。五、收获或体会通过此次郑一棉1305期货合约技术分析，对期货投资的技术分析有了一定程度上的了解。市场行为涵盖了一切信息，是

4、包含了所有可获信息和观念的供求双方力量共同作用的结果，而与这些观念是否理性并没有关系。价格按趋势规律变动，历史（市场）会重演，通过研究过去市场转折点的特征，有可能帮助我们识别市场变化的某些特征。技术分析根据人们的一贯行为特征，通过图标一类工具记录价格变化的图形，从中找出重复行为的变化规律。11附件一:重庆工商大学实验报告专业班级：学号：姓名：实验内容成果：选取郑一棉1305期货合约进行期货投资的技术分析。1.根据实验内容2，解释该期货合约前一交易日K线的涵义，并在其历史的K线图中寻找到三种反转K线组合形态图形；下图即为郑一棉1305期货合约的分时走势图

5、：日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即：开盘价，收盘价，最高价，最低价绘制而成的。11月29日，收盘价19095低于开盘价19120，则开盘价在上收盘价在下，二者之间的长方柱用黑（绿）色或实心绘出，为阴线。实验项目：期货投资的技术分析11下图中，左边黑圈中是三种反转K线组合形态图形中的上吊形，中间的是吞没形，右边的是锤子形。下图黑色圆圈中即为乌云盖顶形态：2.11根据实验内容3，分析该期货合约的近期价格变化的支撑位和压力位，作出该期货合约的趋势线，并结合趋势线分析该期货合约今后的走势；支撑：实际或潜在的买盘，其数量足以暂时阻止价格的下跌

6、趋势。即上图中左边的线。压力：实际或潜在的卖盘，其数量可以满足当时价位的所有买盘，并暂时阻止价格上升。即上图中右边的线。上图为下限趋势线：股价低点与低点间的连线，是下降的支撑位置，习惯上用红色画之。该期货合约今后的走势：原上上升趋势线被跌破，，转入空头11上图为上限趋势线：股价高点与高点间的连线，是上升的压力位置，习惯上用蓝色或黑色。该期货合约今后的走势：原始下降趋势线被突破，转入多头3.根据实验内容4，找出该期货合约头肩底、头肩顶形态，并结合头肩底和头肩顶形态的特点进行解释分析。上图即为头肩顶形态。图中，左圈为左肩，中间的圈处为头，B旁的圈为右肩，最

7、右边处为突破点解释分析：（1）当第二次上升后回跌，收盘价跌破疑似左肩的顶点价格时A点，可视为警告卖出信号，此为第一个卖出点。11（2）颈线划出后，取左肩的顶点画一条穿过头部的颈线的平行线B点，当右肩达到或接近这条平行线的水平时卖出，这是第二个卖点。（3）当股价向下跌破颈线时为第三个卖点且为最强烈的卖出信号。（4）形态完成后，股价下跌至预测低点以下，经过整理一段时间以后，整理所需要的最短时间大约五天，会再有另一段上涨行情到来。上图即为头肩底形态解释分析：（1）最近一个波段底点比前一个波段底点低，但其成交量却比前一波段底点少时，我们便可猜测这可能会成为头肩

8、底形态。（2）当第二次下跌后反弹，收盘价超过疑似左肩的底点价格A点，可视为买入信号，此为第一个