《银行业风险管理》ppt课件

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1、第四章银行业风险管理第一节银行风险管理概述第二节商业银行资本风险管理第三节商业银行存款风险管理第四节商业银行资产风险管理第五节商业银行风险管理的其他内容第六节银行监管1第一节银行风险管理概述华盛顿互惠银行的倒闭美国联邦存款保险公司(FDIC)2008年09月25日晚宣布了美国历史上最大的银行倒闭案，总部位于华盛顿州的华盛顿互惠银行资不抵债立即停业，由摩根大通以十九亿美元的超低价收购这家有119年历史、曾经拥有3000亿美元资产和1880亿美元存款的银行的部分业务和分支机构。2鉴于华盛顿互惠银行“流动性不足，无法满足公司债务的支付要求，因而该行不能安全、稳

2、定地进行业务”，美国储蓄机构监理局(OTS)于当地时间25日晚勒令华盛顿互惠银行停业。3倒闭的直接原因银行挤兑。评级下调。市场流动性缺乏。4创新业务监管滞后。银行为了追求高收益而忽视风险。信用体系恶性循环导致危机加深。金融危机的影响。客观原因主观原因次级贷款占比高，潜在损失大。业务风险过于集中，信贷风险与房价相关度太高。资本不够充足。5不应为了追求过多的利益而忽视风险问题遵守商业经营的三大原则：安全性、流动性、盈利性加强银行内部的管理及时监督检查关于各项风险的监管强化对市场趋势的把握贷款投放分散及时补充资本，保持畅通的融资渠道6重大银行风险事件年份机构事

3、件损失金额1994巴林银行未授权进行投机交易2.1亿美元1995霸菱银行隐瞒日本股票期货交易损失12亿美元1995大和银行11年期间，未授权下进行债券交易11亿美元2008法兴银行交易员违规进行超额股票交易49亿欧元72021/10/88中国农业银行包头分行2003.7－2004.61149万元银行工作人员与社会人员相互串通、勾结作案，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。中国工商银行南海支行1990－2003超过20亿元使用虚假的财务报表、经济合同、证明文件，使用虚假的产权证明、抵押物作担保、抵押，骗

4、取银行贷款中国工商银行上海外高桥保税区支行2002－2003.6涉案金额7141万以消费信贷名义经营谋利：姚康达将个人住房贷款用于购买128套住房，炒作房地产。中国银行龙江省分行河松街支行2005.1超过10亿元内外勾结的票据诈骗案件国内银行近年部分操作损失事件8一、商业银行风险概念商业银行在经营中由于各种不确定因素而导致经济损失的可能性。商业银行经营管理的核心就是风险管理二、商业银行风险的分类资本风险、存款风险、贷款风险、投资风险、结算风险巴塞尔委员会在1997年颁布的《有效银行监管的核心原则》中指出，风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、

5、国别风险、法律风险、声誉风险和战略风险八大类。9国别风险：指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区遭受其他损失的风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。战略风险商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。10巴塞尔银行监管委员会巴塞尔银行监管委员会(BaselCommitteeonBankingSupervision)简称

6、巴塞尔委员会，巴塞尔银行监管委员会原称银行法规与监管事务委员会，是由美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10大工业国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，以各国中央银行官员和银行监管当局为代表，总部在瑞士的巴塞尔。每年定期集会4次，并拥有近30个技术机构，执行每年集会所订目标或计划。（现在扩展到世界上27个主要国家和地区）11巴塞尔委员会本身不具有法定跨国监管的权力，所作结论或监管标准与指导原则在法律上也没有强制效力，仅供参考。但因该委员会成员来自世界主要发达国家，影响大，一般仍预期各国将会采取立

7、法规定或其它措施，并结合各国实际情况，逐步实施其所订监管标准与指导原则，或实务处理相关建议事项。巴塞尔委员会制订了一些协议、监管标准与指导原则，如《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》、《有效银行监管核心原则》等。这些协议、监管标准与指导原则统称为巴塞尔协议。这些协议的实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式。这些文件的制定与推广，对稳定国际金融秩序起到了积极作用。122021/10/813巴塞尔协议发展与各风险19881988年巴塞尔协议：信用风险资本要求操作风险管理：引

8、入操作风险1998.91999.6新资本协议框架：强调操作风险及其定量分析对银行