《焦炭结算业务培训》ppt课件

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1、大商所结算业务介绍结算部唐健萍主要内容一、期货结算概述二、期货结算实务账户管理与出入金业务交易结算业务交割结算业务充抵业务一、期货结算概述结算概念<条例>：结算是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转。<细则>：结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨的业务活动结算机构的组织形式交易所内部机构--垂直交易所的全资子公司(相对独立)；交易所、金融机构出资组建的结算公司(完全独立)--平行结算体系全员结算制度：两层结算模式交易所对会员结算会员对客户结算（三家商品交易

2、所）分级结算制度：三层结算模式交易所对结算会员结算结算会员对非结算会员及客户结算非结算会员对客户结算（中金所）结算体系结算体系期货结算实务账户管理与出入金业务交易结算业务交割结算业务充抵业务账户管理与出入金业务账户管理保证金存管银行是指交易所指定的，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。5家指定存管银行1993年6月交通银行1999年8月工商银行2001年12月建设银行2003年5月农业银行2003年6月账户管理交易所会员专用结算账户专用资金账户会员会员结算账户保证金专用账户出入金方式人工方式--书面票据电子方式--电子出入金系统人工出入金业务流程电子出入金业务

3、流程人工与电子方式出入金比较人工方式电子方式资金速度最快10分钟以上2秒人力需求大连当地需派员总部可直接办理资金管理电话询问场上资金变化动态查询场上资金变化传统印鉴存在风险隐患数字签名管理更严格信息反馈人工了解资金划拨进程实时获取资金调拨状态电子出入金系统业务办理时间开始结束入金8：3015：00出金9：0015：00其他9：0014：00建议至少在2家以上存管银行开户，以防银行电子出入金系统出现故障会员出金标准当实际可用充抵金额≥交易保证金的80%时可出金额=货币资金-交易保证金×20%-结算准备金最低余额当实际可用充抵金额<交易保证金的80%时可出金额=

4、货币资金-（交易保证金-实际可用充抵金额）-结算准备金最低余额交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整场上资金实时查询交易结算业务交易结算业务基本制度结算及数据接收基本制度保证金制度当日无负债结算制度保证金制度保证金是指会员按规定向交易所交纳一定的资金，用于结算和保证履约。保证金分为结算准备金和交易保证金保证金制度结算准备金，是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。期货公司会员结算准备金最低余额为200万元，以期货公司会员自有资金足额缴纳；非期货公司会员结算准备金最低余额为50万元。保证金制度交易保证金，是指会员

5、在交易所专用结算账户确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。交易保证金按持仓合约价值的一定比率收取。交易保证金的核算盘中：按前一交易日结算价和交易保证金比例计算结算时：按当日结算价和交易保证金比例计算按交易时间段调整保证金交易时间段保证金标准一般月份交割月前1月第1个交易日交割月前1月第6个交易日交割月前1月第11个交易日交割月前1月第16个交易日交割月第1个交易日30%25%20%15%10%5%29按持仓量调整保证金聚乙烯棕榈油焦炭豆二豆油豆一豆粕聚氯乙烯玉米交易保证金N≤25N≤50N≤100N≤1505%（原标准）25

6、N≤150150＜N≤2008%30

7、按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。当日无负债结算制度会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额(A)。未补足的，若0≤A<200或50万元，禁止开新仓若A<0，则交易所将按有关规定对该会员强行平仓结算计算会员的各项应收应付款项，包括交易保证金、盈亏、交易手续费等；对会员的各项应收、应付款进行即时划转；发送结算数据结算当日结算价当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。当日结算价=当日总成

8、交额/当日总成交量（按最