电大1344《金融风险管理》国家开放大学历届试题2019年1月(含答案)

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1、试卷代号:1344座位号仁口国家开放大学(中央广播电视大学)2018年秋季学期"开放本科"期末考试金融风险管理试题(开卷)2019年1月E四一、单项选择题(每题2分，共20分}1.以下不属于代理业务中的操作风险的是()。A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动c.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿3.()是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方

2、法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。A.德尔菲法B.CART结构分析法C.信用评级法D.期权推理分析法4.金融机构的流动性越高，()。A.风险性越大B.风险性越小c.风险性没有D.风险性较强5.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具()之比。A.面值B.现值c.未来价值预期D.清算价值989提醒：电大资源网已将该科目2010年到2019年1月的历届试题整合、汇总、去重复、按字母排版，形成题库，方便大家复习6.()是商业银行负债业务面临的最大风险。A.流动性风险B.利率风险c.汇率风险D.案件风险7.下列不属于

3、保险资金运用风险管理的是()。A.完善保险资金运用管理体制和运行机制B.提高保险资金运用管理水平c.建立保险资金运用风险控制的制衡机制D.加大对异常信息和行为的监控力度8.下列属于证券公司自营业务特点的是()。A.对目标公司进行详尽的审查和评价B.以自有资金进行证券技资，盈利归己，风险自担c.对证券市场价格变动不产生影响D.对要害岗位实行不定期检查9.下列各项，()所承担的汇率风险主要是商业性风险。A.进口商B.生产商c.债权人D.债务人10.银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于()。A.建立系统规范的内部制度和操作

4、流程B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C银行自身的管理水平和内控能力D.员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度二、多项选择题(每题3分，共30分)11.金融风险的特征是(A.隐蔽性B.扩散性c.加速性D.可控性E.非可控性12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则()。A.有效性B.盈利性c.全面性D.独立性E.便利性990提醒：电大资源网已将该科目2010年到2019年1月的历届试题整合、汇总、去重复、按字母排版，形成题库，方便大家复习13.按照美国标准普尔、穆迪等著名评

5、级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有()。A.准备B.会谈c.评定D.公示E.事后管理14.商业银行贷款理论的缺陷是(A.没有考虑贷款需求多样化B.没有认识到存款的相对稳定性c.没有注意到贷款清偿的外部条件D.没有预测购买负债E没有注意流动性与盈利性的矛盾15.利率上眼可看成由一系列不同有效期限的()合成。A.借款人利率期权B.贷款人利率期权c.卖出利率期权D.买人利率期权E.利率期货16.管理利率风险的常用金融工具包括(A.远期利率协定B.利率期货C.利率期权D.利率互换E.利率上限17.折算风险的管理办法有(A.缺口

6、法B.商业法c.金融法D.合约保值法E.财务管理法18.操作风险度量模型可以划分为(A.基本指标法B.标准化方法c.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法19.商业银行全面风险管理体系由以下()要素组成。A.风险管理环境与风险信息处理B.风险管理目标与政策设定C.风险监测与识别、后评价和持续改进D.风险评估与内部控制E.风险定价与处置20.金融衍生工具信用风险管理的过程包括()。A.信用风险预测B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理E.信用风险监管991提醒：电大资源网已将该科目2010年到2019年1月的历届试题整合

7、、汇总、去重复、按字母排版，形成题库，方便大家复习

8、得分

9、评卷人

10、三、判断题{每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1

11、分)21.根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%0()理由z22.某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。()理由z23.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行"存储"的流动性越低，流动性风险也就越大。()理由:24.外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。()理由z25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风

12、险。()理由z

13、得分

14、评卷人

15、四、计算题{每题10分，共20分}

16、26.某银行的利率敏感性资产平均存续期为5年，利率敏感性负债平均存续期为4年，利率敏感性资产现值为2500亿，利率敏感性负债现值为2000亿。(1)存续期缺口的计算公式是什么?(3分