风险管理CH1-CH3

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1、风险管理}主讲:许莉}Email:xuli2007@xmu.edu.cn}Office:RoomB310(A),EconomicBuilding}Classroom:Room102,QunxianBuilding}MeetingTime:8:00am-9:40am,Friday}课程性质和特点}《风险管理》是为培养学生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。}风险管理作为一门新兴学科，诞生于20世纪50年代的美国，其理论与方法现已为发达国家所普遍采用并不断得到发展。风险管理从一般经济单位（个人、家庭、企事业单位）经营或管理的角度出发。这一门管理科学，可以

2、帮助经济单位通过成本效益分析，对于所面临的各种风险，做出客观而较为科学的决策，以降低风险成本，节约经营费用，并获得最大的安全保障。}课程的目的和要求}通过本课程教学，学生应比较全面系统地掌握风险管理的基本理论、基本知识和基本方法，认识风险管理过程，了解风险管理信息系统，学会风险识别、风险衡量和风险处理的一般方法和常用技术手段，并能进行风险管理决策。}教学内容}风险与风险管理基础}风险管理的基本过程}风险管理实务（专题）}参考书}《风险管理》，刘新立著，北京大学出版社2006年出版；}《现代风险管理》，宋明哲主编，中国纺织出版社，2003年出版；}《风险管理》，许谨良

3、主编，中国金融出版社，2003年出版;}《风险管理》，李晓林、何文炯主编，中国财政经济出版社，2001年出版。}课程考核}成绩构成：考勤10%(Individual)}平时作业30%(Group)}期末考试60%(Individual)}考试形式：闭卷10第一章风险原理§主要内容§一、什么是风险§二、如何定量地描述风险§三、风险的分类§四、风险的后果§一、什么是风险§（一）风险的两种定义–一种定义强调了风险表现为不确定性；–另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。§（二）本教材的定义–风险是指客观存在的，在特定情况下、特定期间内，某一事件导致的最终损失的不确定性。

4、§（三）特征–第一，风险具有客观性。–第二，风险具有损失性。–第三，风险具有不确定性。§（四）构成要素§1.风险因素§也称风险隐患，是指足以引起或增加风险事故发生机会的条件，也包括风险事故发生后导致损失扩大的条件。§（1）物质风险因素:指某一标的本身所具有的足以引起或增加损失机会的客观原因和条件。§（2）道德风险因素:指由于个人的恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生，以致引起损失结果或扩大损失程度的原因或条件。§（3）心理风险因素:指由于人们主观上的疏忽或过失，以致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的原因或条件。§中国每年交通事故50万起，因交通事故死亡人数均

5、超过10万人，稳居世界第一。统计数据表明，每5分钟就有一人丧身车轮，每1分钟都会有一人因为交通事故而伤残。每年因交通事故所造成的经济损失达数百亿元。§中国交通事故死亡人数居高不下，主要原因：–一是国内的混合交通现状，国外经常是车撞车，死人的概率小，而国内经常是车撞人(或两轮车)，死人的概率大得多；–二是国内行人、驾驶员的交通安全意识普遍比较淡薄，自觉遵守交通规则的不多；–三是不少国产车在安全性方面与国外存在差距；–四是国内很多驾驶员没有养成正确的驾驶习惯，没掌握事故发生前后正确的操作方法；–第五，国内的道路等基础设施在设计规划上也与发达国家有一定差距。10§2.风险

6、事故–指可能引起生命或财产损失的偶然事件。§3.损失–指经济价值意外的减少或灭失。§三者关系:风险因素—风险事故—损失—损失补偿§二、风险的度量§损失概率和损失幅度§损失概率是指损失发生的可能性。§损失幅度是指损失的严重程度，指一定时期内，某一次事故一旦发生时可能造成的最大损失的数值。§三、风险的分类§按照风险的起源及其影响的范围不同分§（一）基本风险–指影响整个社会或社会主要部门的风险。§（二）特定风险–指后果涉及特定的人或相关部门的风险。§按照风险导致的后果不同分§（一）纯粹风险–指只有损失机会而无获利可能的风险。§（二）投机风险–指既有损失机会又有获利可能的风

7、险。§按照风险产生的环境分§（一）静态风险–指由自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。§（二）动态风险–指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。§按风险损害的对象分§（一）财产风险–指导致一切有形与无形财产毁损、灭失或贬值的风险。–包括实质资产风险与财务资产风险§（二）责任风险–指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付的经济赔偿责任风险。10§（三）人身风险–指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。§四、风险的后果§风险的存在造成了一定的经济成本,包括：§意外损失成本§不确定性本身的成本1.由恐俱和