商业银行的负债管理(III)

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1、第三章商业银行负债管理负债的性质和构成存款的种类和构成非存款性的资金来源商业银行负债成本的管理我国商业银行负债结构分析2021/7/29北京大学应用文理学院商业银行负债的性质可归纳如下：负债是银行满足流动性需要的重要手段负债的规模和结构决定其资产的规模和结构负债构成社会流通中的货币量负债是银行的主要资金来源第一节负债的性质和构成2021/7/29北京大学应用文理学院商业银行负债的构成可以从不同角度去考察。按负债的内容分各项存款各种借款其他负债按负债的流动性分流动负债应付债券其他长期负债第一节负债的性质和构成非存款性负债2021/7/29北京大学应用文理学院第二节存款的构成和管理

2、以西方商业银行提供的存款服务为例，存款包括：要求银行立即承兑客户本人或者客户指定的取款人的提款。为将来的支出或应付紧急情况而预先存入银行的存款。2021/7/29北京大学应用文理学院可转让支付命令帐户（NOW帐户）——是一种可使用类似于支票的支付命令进行支付和提现的储蓄存款帐户。第二节存款的构成和管理存款的种类2021/7/29北京大学应用文理学院货币市场存款帐户(MMDA)-Q条例利率高，没有利率上限；存款10万美元可得到存款保险；向第三者支付时，可使用支票或电话通知转帐，但每月不能超过6次；帐户要求保留2500美元的最低余额；提款时必须提前至少7天通知银行；客户会定期收到一

3、份结算清单。第二节存款的构成和管理2021/7/29北京大学应用文理学院大额可转让定期存单（CD存单）—存款人将资金按某一固定利率和期限存入银行并获得可在市场上转让买卖的存单形式凭证。1.不记名的，可以自由转让；2.存单面额大，金额固定；3.期限固定；4.利率较高;5.其流通市场非常活跃。第二节存款的构成和管理2021/7/29北京大学应用文理学院我国对存款的分类按存款资金性质及计息范围划分：财政性存款和一般性存款按存款期限长短划分：活期存款和定期存款按存款对象不同划分：单位存款和个人存款按信用性质划分：原始存款和派生存款第二节存款的构成和管理2021/7/29北京大学应用文理

4、学院存款的稳定性存款可以划分为核心存款和易变性存款两类。核心存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款，如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。易变性存款是对利率敏感的存款为了降低经营风险，商业银行应该扩大核心存款的比例。2021/7/29北京大学应用文理学院保持存款的稳定性降低存款的成本率提高存款的增长率存款管理目标2021/7/29北京大学应用文理学院1、当前，部分银行出现高息揽储，一味强调存款立行的观点对吗？存款管理目标2021/7/29北京大学应用文理学院存款的利率存款的利率取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标。2021/7/29北京大学应用文理学

5、院13存款利率与存款需要量的关系二者有时是相互矛盾的。结论：银行需要权衡存款需要量和存款利率之间的关系，做好存款的定价。2021/7/29北京大学应用文理学院银行存款定价与经营目标的关系结论：存款定价要保护银行的盈利能力，不能以不合理的定价吸引存款而降低银行盈利能力。2021/7/29北京大学应用文理学院存款的定价的方法成本加利润存款定价法存款的边际成本定价法为不同的客户制定不同的价格存款的其他定价方法根据客户与银行的关系定价2021/7/29北京大学应用文理学院每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营支出＋分配到银行存款的总支出＋售出每单位存款的计划利润步骤：（1）确认每种

6、资金来源的成本比率（2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资金的相对比重（3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本成本加利润存款定价法2021/7/29北京大学应用文理学院在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。边际成本MC＝总成本的变动＝新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率×以旧利率筹集的总资金边际成本率＝总成本变动额/筹集的新增资金额结论：在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目。存款的边际成本定价法2021/7/29北京大学应用文理学院总收益（TR）＝存款量＊边际收益率总成本（TC）＝存款量＊存款利率存款的

7、边际成本定价法存款利率（%）存款量（万元）边际成本（万元）边际成本率（%）边际收益率（%）利润＝TR－TC7.0257.55028105-3.75＝1.258.0752.259107.5-6＝1.58.51002.5101010-8.5＝1.59.01252.75111012.5-11.25＝1.252021/7/29北京大学应用文理学院内部因素存款利率银行服务银行的实力和信誉银行对客户的贷款支持存款种类银行与社会各界的关系吸收存款的策略外部因素经济发展水平和经济周期金融法规中央银行的货币政