商业银行中间业务管理

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1、第章现金资产及流动性管理4第四章现金资产及流动性管理第一节现金资产的构成第三节现金头寸的匡算方法第二节现金资产流动性预测第四节资金头寸的调剂第五节商业银行流动性管理北京大学出版社提供2第一节现金资产的构成第一节现金资产的构成一、现金资产的构成现金资产的概念是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产。银行持有的现金，即现金资产，也可称为现金头寸，主要包括库存现金、在中央银行的存款、存放同业存款和在途资金等四个项目。北京大学出版社提供4第一节现金资产的构成二、现金资产管理的原则存量适度原则适时调节流量原则库存现金安全防范原则北京大学出版社提供

2、5第一节现金资产的构成三、银行保持现金资产的目的满足日常交易提取现金的需要满足中央银行存款准备金制度的要求保证存户所开支票的兑付保持清偿力的需要北京大学出版社提供6第一节现金资产的构成四、现金资产与流动性之间的关系库存现金与流动性供求法定存款准备金与流动性供求存放同业与流动性需求托收中的现金与流动性供求北京大学出版社提供7第二节现金资产流动性预测第二节负债流动性指标一、资金来源与资金运用法是指银行通过预测资金来源与占用数量来预测流动性需要量，进而组织资金来源，满足流动性需求的一种方法。这种方法的基本操作程序是：1．预测计划期（如1年）存贷款数额，通常是按

3、月或按周计算存贷额的预测值。2．根据同一时期存贷增减额变动的估计，测算出流动性需求净额（短缺或盈余）。北京大学出版社提供9第二节现金资产流动性预测二、资金结构法1．预测流动性需求2．预测最有可能出现的流动性需求北京大学出版社提供10第二节现金资产流动性预测三、流动性指标法资产流动性指标负债流动性指标北京大学出版社提供11第三节现金头寸的匡算方法第三节现金头寸的匡算方法一、银行头寸的构成及管理原则1．基础头寸和可用头寸及其构头寸基础头寸可用头寸可贷头寸北京大学出版社提供13一、银行头寸的构成及管理原则2.资金头寸的匡算在当天营业开始或营业中间进行在当天业务

4、终了轧头寸，用以平衡联行汇差和保持在中央银行的存款第三节代理业务北京大学出版社提供14第三节代理业务一、银行头寸的构成及管理原则3.商业银行头寸管理原则·基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取，以降低机会成本。·要不断地监视各种存款的变动情况，特别是大存款客户的动向。·密切关注货币市场的走势，观察反映宏观经济运行的各种经济指标北京大学出版社提供15第四节资金头寸的调剂第四节资金头寸的调剂一、头寸调度的意义头寸调度是银行扩大业务、增强实力的基本手段头寸调度是维护和提高银行信誉的保证头寸调度是避免和减少银行经营风险的重要手段头寸调度是商业银行提高经营效益

5、的重要途径北京大学出版社提供17第四节咨询顾问业务二、资金调度的方法及渠道1.近期头寸调度1．要保持适度的支付准备金2．选择多种渠道多种方式调出调入资金3．应选择最佳路线和最佳时间调度资金4.要加强内部各个业务部门的协调行动北京大学出版社提供18第四节咨询顾问业务二、资金调度的方法及渠道2.远期头寸调度资金供应状况资产的搭配来安排远期和近期资金的转换意向协议回购协议北京大学出版社提供19第五节商业银行流动性管理一、流动性及流动性风险流动性的概念商业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。资产的流动性主要是指资产在不发生损失或尽可能少发生损失的前提下迅速变

6、现的能力；而负债的流动性则是商业银行能够以最合理的成本通过负债手段来获取现金的能力。银行资产的流动性综合反映了银行的应变能力。北京大学出版社提供20一、流动性及流动性风险流动性风险的概念是指银行不能保持必要的资金来源或者不能锁定外部资金与资产规模保持平衡从而引发清偿问题的可能性。第五节商业银行流动性管理北京大学出版社提供21第五节商业银行流动性管理二、商业银行流动性风险的衡量静态分析法1．核心存款与总资产的比例2．贷款总额与总资产的比率3．流动性资产与总资产的比率4．易变负债与总资产的比率5．大额负债依赖度比率北京大学出版社提供22第五节商业银行流动性管

7、理二、商业银行流动性风险的衡量动态分析法·1．流动性缺口法·2．现金流量法北京大学出版社提供23第五节商业银行流动性管理三、商业银行流动性管理流动性计划流动性预测流动性管理策略1．资产流动管理（或资产转换）策略2．借入流动性管理策略3．平衡流动性资产（资产负债流动性）管理策略北京大学出版社提供24第五节表外业务第五节表外业务一、表外业务概述表外业务的涵义及特点（1）商业银行表外业务的最突出特点是提供非资金的金融服务，资金与服务相分离。（2）表外业务形式多样。（3）表外业务，特别是金融衍生工具类业务的金融杠杆性极高。（4）表外业务透明度低，监管难度大。北京

8、大学出版社提供26第五节表外业务一、表外业务概述表外业务的分类1．根据风险标准分