3第三章金融风险的识别、度量

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1、知识要点掌握程度相关知识金融风险识别的概念、金融风险识别的概述了解意义风险清单分析法、财务金融风险识别的方法掌握报表分析法等金融风险度量的概述了解风险度量的重要理论微积分理论及方差的计金融风险度量的工具掌握算公式导入案例互联网金融“狂欢”的背后有业内人士感叹，P2P行业洗牌已经来临，未来可能有60%至70%的平台倒闭。那么，究竟互联网金融行业是否真的遭遇瓶颈了？投资者要如何对应呢？金融风险的识别是指运用有关的知识和方法，系统、全面、连续地对经济主体所面临的各种风险因素进行认识、鉴别和分析的行为金融风险识

2、别是一个搜集并研究有关金融风险因素和金融风险事故的信息，发现潜在损失的过程通过建立系统化、制度化的风险识别机制，提高风险管理的主动性和反应速度，支持风险管理决策的有效性，提升经济资本的配置效率1）它是金融风险管理第一步的、最基本的程序•金融风险识别的主要目的：尽可能地了解到经济行为主体所面临的金融风险的客观存在、分析风险产生的原因，以备选择合对于理、有效的管理手段进行风险防范和处理金融风险2）它是整个金融风险管理过程中极为艰难和复杂的工作识别•不仅是因为风险具有复杂性和多变性特征，而且，识别金融风的意险

3、还要受到企业管理者风险意识强弱的影响义的三个3）它是一项连续性和制度性的工作方面•金融风险的特性表明，此时的风险决不意味着彼时也会出现相同的风险表征•要了解、掌握企业的风险状况，就必须保持识别风险的连续性1）必须及时、准确恰当地对金融风险进行识别2）必须全面、深入地对金融风险进行识别3）必须连续、系统地对金融风险进行识别•要准确识别风险，必须全面系统地考察、了解各种1全面周风险事件的存在和可能发生的概率、损失的严重程度，以及风险因素和风险的出现而导致的其他问题•必须全面了解各种风险的存在和发生及其将引起

4、的详原则损失后果的详细情况，以便及时、准确地为决策提供比较完备的决策信息•不论是哪种经济行为主体，其面临的金融风2综合考险均是一个复杂的系统，包括不同类型、不同性质和不同程度的各种风险。这就使仅仅察原则采用某种独立的分析方法难以对全部风险奏效，必须综合运用多种分析方法•风险识别的目的：为风险管理提供决策依据，保证企业、3成本效益单位和个人以最小支出来获得最大的安全保障，减少风险损失。原则•企业或单位在进行风险识别和衡量时，必须考虑成本因素，以保证用较小的支出换取较大的收益。•金融风险的识别和衡量，需要以

5、严格的4)科学计算数学理论作为分析工具，在普遍估计的原则基础上，进行统计和计算，以得出比较合理的分析结果•系统化：要保证风险分析的准确性，就必须进行全面系统地调查分析，对金融风险进行综合归类，以5)系统化、制度揭示其性质、类型及后果化、经常化原则•制度化、经常化：由于风险随时存在于单位的生产经营活动中，所以金融风险的识别和衡量也必须是一个连续不断的、制度化的过程在保现场调查法险中金融流程图法风险的一暮景分析法般识别方法故障树分析法风险度量就是对风险存在及发生的可能性，风险损失的范围与程度进行估计和衡量基

6、本内容：运用概率统计方法对风险的发生及其后果加以估计，得出一个比较准确的概率水平，为风险管理奠定可靠的数学基础具体内容：首先，确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度；其次，根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小；最后，根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策提供依据风险度量风险分析风险评估给出风风险逻指标体风险清预测风险发生辑法系法单险结果的概率风险逻•从最直接的风险开始，层层深入地分辑法析导致风险产生的原因和条件•风险分析的常

7、用工具:财务报表中各科目的比率、国民指标体经济增长指标、资金流动指标等系法•以图表形式把需要分析的内容、指标的计算和含义集中表示出来•尽可能全面地列出金融机构所有的资产、所处环境、每一资产或负债的有关风险，找出导致风险发生的所有潜在因素及其风风险清险程度•风险清单的具体格式必须包括：本机构的全部资产，包括有形单资产和无形资产；经营所需的基础设施，如公共事业、公路、铁路、水源条件等；危险源，包括可保风险和不可保风险以及一切导致风险损益的其他风险因素风险评估的内容包括两方面一是给出风险发生的概率二是预测风险

8、结果主观概率•对于既无确定性规律也无统计性规律的风险，只能由法专家或管理者根据主观判断来分析和估计其概率概•利用风险环境变动的规律性和趋势性来估计未来风险因素的最率时间序列可能范围和相应概率预测法•假设前提:本期受到前一期至几期的影响，总体是有规律的随分机过程析累积频率•静态风险的概率分拆利用大数法则，通过对原始资料的分析，依次画出风险发生的直方图（以频率为纵坐标，以损失程度为分析法横坐标），由直方图估计累计频率分布Markowitz的资产