现代计量经济学内容体系

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1、§1.2现代计量经济学内容体系一、引言二、经典计量经济学模型的基础地位三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学五、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学六、基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学七、现代计量经济学模型体系的分解与综合一、引言计量经济学的内容体系经典计量经济学（ClassicalEconometrics）现代计量经济学（ModernEconometrics时间序列计量经济学（TimeSeriesEconometrics）微观计量经济学(Micro-econometrics)

2、非参数计量经济学(NonparametricEconometrics)面板数据计量经济学(PanelDataEconometrics)提出三个问题：经典计量经济学的地位问题现代计量经济学的各个分支的发展导向问题计量经济学进一步创新和发展的方向问题现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。二、经典计量经济学模型的基础地位1、经典计量经济学的发展4位（6位）经济学家因为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖弗里希（R.Frish）丁伯根（J.Tinbergen）哈维尔莫（TrygveHaavelmo）克莱因（R.Klein

3、）列昂捷夫（WassilyLeontief）斯通（RichardStone）20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinM

4、emoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomi

5、cpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSc

6、iencesinMemoryofAlfredNobel1989"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief2、经典计量经济学模型的特征经典计量经济学在理论方法方面特征模型类型—随机

7、模型；模型导向—理论导向；模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法—仅利用样本信息。经典计量经济学在应用方面的特征应用模型方法论基础—实证分析、经验分析；应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。3、“卢卡斯批判”的背景与实质经典计量经济学遇到的挑战20世纪70年代的世界经济滞涨石油危机利率自由