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1、学术探讨*现代计量经济学模型体系解析李子奈刘亚清内容提要:本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析,指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,在经典计量经济学模型理论的基础上,发展成为相对独立的模型理论体系,包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学,并对每个分支进行了扼要的描述。最后在交叉与综合!的方向上提出了现代计量经济学
2、模型理论的研究前沿领域。关键词:经典计量经济学时间序列计量经济学微观计量经济学用研究的水平,对于进一步推动中国的计量经济学一、引言理论研究,都是十分有益的。计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,生以来,已经形成了十分丰富的内容体系。一般认以经典计量经济学模型理论为基础而发展起来的。为,可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为所谓问题!,包括研究对象和表征研究对象状态和经典计量经济学(ClassicalEconometrics)和现代计变化的数据。研
3、究对象不同,表征研究对象状态和量经济学(ModernEconometrics),而现代计量经济变化的数据具有不同的特征,用以进行经验实证研学又可以分为四个分支:时间序列计量经济学究的计量经济学模型既然不同,已有的模型理论方(TimeSeriesEconometrics)、微观计量经济学(Mi法不适用了,就需要发展新的模型理论方法。按照cro-econometrics)、非参数计量经济学(Nonpara这个思路,就可以用图1简单地描述经典计量经济metricEconometrics)以及面板数据
4、计量经济学学模型与现代计量经济学模型各个分支之间的(PanelDataEconometrics)。这些分支作为独立的关系。课程已经被列入经济学研究生的课程表,独立的教本文试图从方法论的角度对现代计量经济学模科书也已陆续出版,应用研究已十分广泛,标志着它型的发展,特别是现代计量经济学模型与经典计量们作为计量经济学的分支学科已经成熟。经济学模型之间的关系进行较为系统的讨论,以期据此提出三个问题:一是经典计量经济学的地对未来我国计量经济学的发展研究提供借鉴和启位问题。既然现代计量经济学模型体系已经成熟,
5、示。本文的内容安排如下:首先分析经典计量经济而且它们都是在经典模型理论的基础上发展的,那学模型的基础地位,明确它在现代的应用价值,同时么经典模型还有应用价值吗?是不是凡是采用经典对发生于20世纪70年代的卢卡斯批判!的实质进模型的研究都是低水平和落后的?二是现代计量经行讨论;然后依次讨论时间序列计量经济学、微观计济学的各个分支的发展导向问题。即它们是如何发量经济学、非参数计量经济学以及面板数据计量经展起来的?三是现代计量经济学进一步创新和发展济学的发展,回答它们是以什么问题为导向,以什么的基点在哪
6、里?回答这些问题,对于正确理解计量为目的而发展的;最后以现代计量经济学模型体系经济学的学科体系,对于计量经济学的课程设计和的分解与综合!为题,讨论现代计量经济学的前沿研教学内容安排,对于正确评价计量经济学理论和应究领域以及从对我国计量经济学理论的创新和发展*本文受国家社会科学基金重点项目(08AJY001,计量经济学模型方法论基础研究)的资助。∀22∀#经济学动态∃2010年第5期提出建议。酝酿期;消费与库存现金之间的关系。这三个要素是弗里希能够建立起经济周期的动态模型的基础。对存在持续性周期的解
7、释方面,弗里希强调经济关系中随机干扰的重要性。弗里希把经济计量方法应用到经济分析中,他试图把经济、数学和统计分析结合在一起阐明经济问题,这对后面经典计量经济学模型的发展奠定了基础。丁伯根被称为计量经济学模型发展之父,他主要发展了动态计量经济模型来分析经济问题。丁伯根(1969)指出,计量经济模型应该是:(1)编一个要图1经典计量经济学与现代计量经济学考虑的变量目录;(2)编一份变量必须服从的方程或二、经典计量经济学模型的基础地位关系的清单;(3)检验方程是否能成立,包括如果有的话,估计它们的
8、系数。由于特别是(3)的结果,我1经典计量经济学模型的特征。如果将20世们可能必须修改(1)和(2),使模型体现的理论达到纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学称为满意的真实程度。然后,模型可以用于各种目的,经典!的,它们具有显著的共同特征,李子奈(2002)即,解决各种问题。!这对于经典计量经济学模型的对此作出如下概括。在理论方法方面的特征可以简发展具有重要的指导意义。丁伯根在数量经济学理要概括为:(1)模型类型∀∀∀参数模型、随机模型;论上有三个贡献:一是提出了现代动态经济
