商业银行传统贷款信用风险管理

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1、内容摘要本文在对我国商业银行传统贷款信用风险管理方法和以KMV、CreditMetrics、CPV为代表的现代贷款信用风险管理模型进行比较的基础上，力图通过建立CreditRisk+模型来弥补它们的缺陷。根据我国的实际情况，用贷款风险度来替代模型中违约概率的方法对CreditRisk+模型进行了改进，并用算例检验了这一改进的可行性，从而得出了CreditRisk+模型对数据的依赖性低、处理能力强、操作比较简单等优势。但是CreditRisk+模型在我国商业银行贷款信用风险管理应用中也存在不少的困难，如银行的组织机构不健全、信用评级系统和企业信息数据库不完善等。文章最后就针对这

2、些问题提出改进信用风险管理机构、大力发展信用评级系统、完善客户数据库系统等对策建议。关键词商业银行；信用风险；信用风险管理模型；CreditRisk+模型IIIABSTRACTNowadays,China'sbankingindustryisfacedwithahugecreditriskloans,butcommercialbanksarestillmainlyusingtraditionalmanagementmethodsinriskmanagement,whiletheinternationaladvancedcreditriskmanagementmodelisle

3、ssused.Inthispaper,bycomparisoningChina'scommercialbanksontraditionallendingcreditriskmanagementmethodsandtheKMV,CreditMetrics,CPVloansrepresentedbythemoderncreditriskmanagementmodel,wearetryingtoestablishCreditRisk+modeltomakeupfortheirshortcomings.AccordingtoChina'sactualconditions,weareu

4、singcreditrisktoreplacetheprobabilityofdefaulttoimprovingCreditRisk+model,thenusinganexampletotestthefeasibilityofthisimprovement,soastoarriveattheadvantagessuchaslowdata-dependent,processingcapabilities,andrelativelysimpleoperation.ButtherearealotofdifficultiestouseCreditRisk+modelinChina'

5、scommercialbankcreditriskmanagement,suchasbankingorganizationsdonotsound,creditratingsystemsandcorporateinformationdatabasesleavesmuchtobedesired.Inthelastpartofthearticle,wearegivingsomecountermeasuresandsuggestionstosolvethesedifficulties,suchasimprovingriskmanagementofcreditinstitutions,

6、developingcreditratingsystemandimprovingthecustomerdatabasesystem.KEYWORDSCommercialBank；CreditRisk；CreditRiskManagementModel；CreditRisk+ModelIII目录绪论……………………………………………………………………………………………1㈠研究背景……………………………………………………………………………………1㈡国内外研究现状……………………………………………………………………………1㈢研究内容与框架…………………………………………………………

7、………………2一、我国商业银行贷款信用风险及其管理的必要性………………………………………3㈠贷款信用风险的概念………………………………………………………………………4㈡贷款信用风险管理的必要性………………………………………………………………4二、商业银行贷款信用风险管理方法及其缺陷……………………………………………5㈠传统贷款信用风险管理方法及其缺陷……………………………………………………5㈡现代贷款信用风险管理方法及其缺陷……………………………………………………7三、CreditRisk+模型及其改进