商业银行风险管理培训

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1、商业银行风险管理主要内容一、国内外风险管理不当造成的损失二、商业银行风险管理框架三、商业银行管理方法论四、城市商业银行面临的挑战一、国内外风险管理不当造成的损失金融机构管理不善所带来的损失金融灾难*加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议）不善损失17个亿*Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿*日本大华银行1996期货损失26个亿*美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预国内金融机构损失1、商业银行巨额存量不良贷款，预计损

2、失较大2、违规、违纪贷款不断出现：江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案3、案件损失时有发生二、商业银行风险管理框架什么是风险（risk）？R代表RETURN回报I代表immunisation免疫能力S代表一定的计算机系统K代表知识和合格的人才风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是风险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。问题：商业银行对待风险？答案：（

3、a）规避风险（b）承担一定的风险，求得最大利润一般风险角度理解互相关连信息决策/指示(e.g.,控制或融资)当前银行风险管理模式并未形成系统公司风险合规客户服务审计数据维护欺诈内部审计测试交易监控有形资产的安全性IT安全当前风险管理模式全面风险管理模式风险管理框架事前事中事后风险管理的全过程风险管理框架I级II级III级银行面临的风险包括：第I级：系统风险，为银行所不能控制；第II级：规章（政策）风险、商誉风险、竞争风险第III级：信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险、人的风险目前主要风

4、险管理工具软件：1、JPMorgan的CreditMetrics2、KMV的PortfolioManager3、McKinsey的CreditportfolioView4、CSFP的CreditRisk+风险金字塔风险管理框架—主要风险信用风险操作风险流动性风险市场风险风险控制框架成立集团风险委员会进行行业、国家、客户的信用等级评定，确定对应的信用额度，并完成对客户的授信制定风险管理的有关政策，借以控制银行的各种风险风险经理制完善风险管理（包括市场风险）报告和监测制度，定期分析全行的风险状况，对可能产

5、生或已经产生的损失，提出相应的改正措施风险报告：资产组合、套期、交易战略、压力测试风险控制框架---风险管理委员会银行管理委员会集团风险管理委员会稽核委员会董事会风险政策委员会利率风险管理委员会资产负债管理委员会风险管理委员会交易风险管理委员会环境政策管理委员会支付政策委员会行业景气分类图成长性分类：高速增长、快速增长、稳定增长、启动增长高速增长行业：包括钢铁、建材（含水泥）、有色（含电解铝）。快速增长行业：包括机械、煤炭、电子、化工、医药、食品和饮料。稳定增长行业：稳定增长行业既包括电力、煤气自来

6、水等垄断特征比较明显的行业，也包括纺织服装、金属制品业、造纸印刷、文教体育用品等竞争比较激烈的行业。启动增长行业：启动增长行业包括：石油天然气、汽车、烟草。风险管理制销售力量1、储蓄所2、个人金融服务中心3、企业金融服务中心客户经理审批中心1、企业贷款审批中心2、小型企业和个人贷款审批中心3、住房贷款审批中心4、信用证全国总中心风险经理风险控制框架---RMIS债务人信息抵押物管理系统贷款信息客户贷款结构信息不良贷款及清收巴塞尔协议BISIIPD/LGD/EAD/MD考核体系RAROC合规报告信用风险

7、债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点信用分析目的：分析信贷人信用分析信用分析系统定量标准定性标准信用评审公司的做法业务(BusinessRisk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征金融风险(FinancialRisk)：融资结构、财务政策、现金流等等内部做法信贷人信用分析贷款评级信用等级检测(1)专家系统（2）信用等级方式（3）信用评分（4）期权方式二、风险控制框架---个人客户信用识别1、一般采用打分的方法credits

8、coring2、国际上著名的为FICO3、国内一些机构在研制推广4、国际知名信用登记中心CreditBureau:TransUnion,Equifax，Experian二、风险控制框架---FICO风险指数不理想表现不一致客户经理专家系统型的表现损失曲线——资产质量预期损失非预期损失灾难性损失0ELpELp+ULp损失的概率损失经济资本金资产损失分布图风险管理——资产质量信用等级等级变化(Transitionprobability,%）AAA0.27%A