浅谈商业银行市场风险与培训管理.doc

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1、浅谈商业银行市场风险与培训管理　　【摘要】商业银行在经营过程中势必离不开市场风险，而且银行管理人员必须重视市场风险的影响，进行风险管理。本文对市场风险的定义、类别做一个的简单的阐述，重点就商业银行的风险管理做一梳理，并对我国商业风险的问题予以探讨。　　【关键词】风险控制　　市场风险培训管理；　　一、商业银行市场风险的定义　　商业银行市场风险是指由于市场价格的不利变动导致银行表内、外业务发生损失的风险。这里的市场价格主要是指利率、汇率、股票价格和商品价格。因此，市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）

2、、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的非有动所带来的风险。　　二、商业银行市场风险管理的含义及重要性　　市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。银行为实现风险调整收益率的最大化，就必须将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，而市场风险管理的目标也在于此。　　自20世纪90年代以来，世界上一些著名金融机构，如英国老牌银行巴林银行、日本大和银行、德国金属期货公司、美国长期资本管理公司等都由于对市场风险管理不善，在金融市场的波动中遭受了巨大损失甚至倒闭。此

3、次美国次贷危机引发的全球金融危机，也为国际国内商业银行重视市场风险管理敲响了警钟，商业银行越来越意识到市场风险管理的重要性和紧迫性。目前，市场风险管理日益成为现代商业银行风险管理中最核心的环节之一。　　与国际银行业日趋成熟的市场风险管理相比，我国商业银行在市场风险的管理和监管方面才刚刚起步，市场风险已成为我国银行监管体系中最薄弱的领域之一，由于我国长期以来利率和汇率没有完全市场化，商业银行面临的市场风险较低，商业银行的风险管理主要集中在信用风险控制上，对市场风险没有足够的重视。因而市场风险意识普遍较低，对

4、风险管控的重视程度离风险防范的要求甚远。市场风险管理的调整已经不容忽视。　　三、我国商业银行市场风险管理存在问题　　1.市场风险管理理念落后。我国银行的市场风险管理工作起步较晚，管理理念也相对落后。很多银行从业人员不能正常的理解市场风险管理，更有人会把它视作是对银行业务扩展的障碍，不能像国外商业银行一样，认为控制市场风险是有助于创造利润的。　　2.市场风险外部监管和内部控制不完善。我国商业银行在治理结构方面也存在很多问题，市场风险管理的组织结构不完善，市场风险管理部门与其他部门存在横向交义现象。而组织结构

5、的不完善直接影响到内部控制机制的建设。　　3.市场风险管理工具匮乏量化管理薄弱。现行的金融市场还没有足够多的风险管理工具，对这些风险管理工具的缺乏，在某些方面制约了我国市场风险管理的发展。在我国市场风险管理方面重视定性分析，忽视量化分析，以至于量化分析手段相对落后，也就造成我国商业银行的市场风险量化管理相对十分薄弱。　　4.市场风险管理数据储备不足，信息系统不完备。市场风险分析所需要的数据不能够很好的整合，甚至于银行内部在制作分析报表时没有统一市场数据，从而阻碍了市场分析的进行。　　5.市场风险管理人才缺

6、乏。由于市场风险所涉及到的业务、管理方法和模型都要求高素质综合型人才。目前，从事于商业银行市场风险管理的人员数量不多，精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才更是凤毛麟角。市场风险管理人才的缺乏已经成为制约我国银行业风险管理发展的重要因素。　　四、市场风险管理的培训管理　　1.加强风险防范文化培训，增强员工整体市场风险防范意识和责任意识，营造良好的市场风险防范氛围。员工的业务工作关系到商业银行的整体运作，只有员工树立起市场风险防范意识，才能保证银行真正做到市场风险的防范。企业文化是企业经营的血液，关乎企业

7、命脉，商业银行的风险防范文化因此而变得十分重要。因此，作为商业银行控制体系的前提的风险文化必须作为商业银行业务文化的核心。　　2.注意市场风险数据的积累和市场风险信息分析的能力。市场风险随时都在发生，不同的商业银行，不同地区的商业银行每天都在经历着大大小小各种各样的市场风险。任何一种风险的出现都不是一次性的，也不是针对一家银行的。因此，商业银行要注意及时总结自己和其他银行所出现的风险，进行科学的分析，找出风险出现的原因并尽快获得避免的方法。这就要求商业银行有一支强大的针对市场风险应对的工作队伍。一是要选送

8、到大型企业集团进行实践培训，使其具备生产经营活动的实践经验和知识。二是要有计划地聘请国内外的专家学者到本行举办讲座，以提高、充实和更新员工的知识水平，了解金融发展动态。　　3.建立起银行市场风险识别体系。市场是敏锐的，而人的天性弱点决定了市场中经营者的反应及洞察力一般是相对迟钝的。对于市场风险的出现，往往是有过程的，也是循序渐进的，只是日常金融活动中，商业银行一般不能及时注意到风险出现的苗头，最终导致风险危害性。因此，在预防市