《风险评估方法》PPT课件

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1、风险评估的方法——定性、定量、定性与定量相结合1234模糊综合评价法德尔菲法风险矩阵分析法层次分析法5风险价值法1.1概念德尔菲法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那趋势的预测结论。又名专家意见法，是依据系统的程序，采用匿名发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，以反覆的填写问卷，以集结问卷填写人的共识及搜集各方意见，可用来构造团队沟通流程，应对复杂任务难题的管理技术。1.2特点：匿名性、反馈性、收敛性1、德尔菲法1.3优点吸收专家参与预测

2、，充分利用专家的经验和学识，最终结论具有可靠性；采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立自由地作出自己的判断；预测过程几轮反馈，使专家的意见逐渐趋同；简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使大家发表的意见较快收剑，参加者也易接受结论，具有一定程度综合意见的客观性。德尔菲法的这些特点使它成为一种最为有效的判断预测法。1、德尔菲法1.4具体实施步骤组成专家小组，一般不超过20人。向所有专家提出所要预测的问题及有关要求，由专家做书面答复。各专家提出自己的预测意见，说明理由并提

3、出预测值。将第一次判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发修改自己的意见和判断。将所有专家的修改意见收集汇总，再次分做第二次修改。逐轮收集意见并为专家反馈信息是主要环节。收集意见和信息反馈一般要经过三、四轮。在向专家进行反馈的时候，只给出各种意见，但并不说明发表各种意见的专家的具体姓名。这一过程重复进行，直到每一个专家不再改变自己的意见为止。对专家的意见进行综合处理。1、德尔菲法2.1方法来源：出现于20世纪90年代中后期，由美国空军电子系统中心最先提出，并在美国军方武器系统研制项目风险管理中得到广泛的推广应用。2.2主要思想：通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和

4、风险概率两方面的因素,对风险因素对项目的影响进行评估的方法。2.3分析步骤原始风险矩阵风险影响等级的确定风险概率的确定确定风险等级2、风险矩阵分析法项目需求所用技术风险风险影响风险概率%风险等级风险管理2.3分析步骤——1、原始风险矩阵2.3分析步骤——2、风险影响等级的确定风险影响等级定义或说明关键(critical)一旦风险事件发生,将导致项目失败。严重(serious)一旦风险事件发生,会导致经费大幅增加,项目周期延长,可能无法满足项目的二级需求。一般(moderate)一旦风险事件发生,会导致经费一般程度的增加,项目周期一般性延长,但仍能满足项目一些重要的要求

5、。微小(minor)一旦风险事件发生,经费只有小幅增加,项目周期延长不大,项目需求的各项指标仍能保证。可忽略(negligible)一旦风险事件发生,对项目没有影响。2.3分析步骤——3、风险概率的确定风险概率范围（%）解释说明0~10非常不可能发生11~40不可能发生41~60可能在项目中期发生61~90可能发生91~100极可能发生2.3分析步骤——4、确定风险等级风险概率范围/%可忽略微小一般严重关键0~10低低低中中11~40低低中中高41~60低中中中高61~90中中中中高91~100中高高高高2.4优点风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法；可识别

6、哪一种风险是对项目影响最为关键的风险；加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析；允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来；风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险的直接方法；为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。2、风险矩阵分析法3、层次分析法3.1概念：指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标（或准则、约束）的若干层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序（权数）和总排序，以作为目标（多指标）、多方案优化决策的系统方法。3.2优点系统性的分析方法简洁实用的决策方法所需定量数据信息较少3.3基

7、本步骤建立层次结构模型构造成对比较阵计算权向量并做一致性检验计算组合权向量并做组合一致性检验3、层次分析法4、模糊综合评价法4.1概念：一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。具有结果清晰、系统性强的特点，能较好地解决模糊的、难以量化的问题，适合各种非确定性问题的解决。4.2特点相互比较；可以依据各类评价因素的特征，确定评价值与评价因素值之间的函数关系。5.1概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损