统计与精算学系四A

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1、統計與精算學系四A產險精算Chapter2危險理論2006/10/13Ch.2危險理論2.1簡介2.2危險2.3危險理論2.4危險管理2.5危險控制2.6危險理財2.7保險人危險理財選擇2.8危險理論之應用(1)統計的應用-費率釐訂與清償能力(2)財務的運用–效用理論與搏奕理論2.9案例Ch.2危險理論2.1簡介保險制度-危險理論之應用從較廣義的危險管理(riskmanagement)觀念來探討危險理論。Ch.2危險理論2.2危險一、危險的意義傳統上，就承擔危險而言，將之定義為可能發生損失的暴露單位係指在給定場合

2、及特定時間內，可能發生結果的分佈狀況。二、危險型態客觀與主觀危險-客觀危險係指存在於自然且對於面臨同樣情況的個人或企業組織均無不同的危險而言-主觀危險，則是指一個人或企業組織對客觀危險的推估而言純與投機危險Ch.2危險理論2.2危險三、危險的普遍性危險無處不存在。對非預期的利得有喜悅的期待，卻慌恐於非預期損失。在投機危險中，損失與利得均有可能發生在純粹危險裹只有發生損失的可能性。保險是個人、家庭以及企業組織用來減少其發生純純損失不確定性的主要工具。在保險制度裏，損失的財務負擔具有由擁有較小資產的個人、家庭或企業組

3、織移轉至擁有較大資產的保險公司的作用;另一方面，即使沒有損失發生，保險亦可以減少個人、家庭或企業組織由經驗損失所導致的不確定結果，這兩種減少不確定性的效果具有撫平社會的功能。Ch.2危險理論2.3危險理論一、危險理論的定義危險理論者指以數學模型來量化上述所定義客觀危險的理論二、危險理論於危險管理的應用危險理論應用於危險管理有兩方面，即統計與財務Ch.2危險理論2.3危險理論1.統計:運用統計分佈的特性去模擬客觀危險，最常涉及到的是信賴區的應用，目的在求實際結果落入某一特定區間的可能性危險理論的統計應用有兩方面，即

4、費率釐訂(Ratemaking)與財務清償能力的評估。在費率釐定方面，運用危險理論決定適當的附加危險(Riskloading);在考量清償能力時，危險理論則以特定的簽單保費及盈餘(surplus)部位為基礎去做破產機率(ruinprobability)的測度。Ch.2危險理論2.3危險理論(二)財務在財務方面，則焦點擺在效用理論(utilitytheory)與搏奕理論(gametheory)上，其中所涉者為個人、家庭與企業組織自留多少危險，同時分多少危險給保險人。在效用理論方面，滿足或效用水準與各種可能發生的結果

5、相對應。由於針對兩倍的金錢，個人或者如公司的組織並沒必要有同等兩倍的滿足，從而我們可用函數來描述決策者無形的滿足，用函數的形態去映射個人或企業組織感受危險的尺度。搏奕理論則是設想有一人以上參與人的賽局，其中每一個人均有一策略集合(asetofstrategies)，搏奕支付利益或結果(Payoff)由各個參與人所選定策略的交集所決定。Ch.2危險理論2.4危險管理危險管理係一種決定如何處理個人、家庭或企業組織所暴露純危險的過程，從而達成以下目的:(一)從損失事件中生存;(二)平復心緒;(三)減少危險管理總成本以獲

6、取一般較高利潤;(四)穩定營收;(五)使營運不致於或極少中斷;(六)營運持續成長;以及(七)幫助個人、家庭或企業組織履行其社會責任或使之獲得良好形象。Ch.2危險理論2.4危險管理危險管理程序包含下列五步驟:(一)確認發生可能損失的暴露危險;(二)衡量發生可能損失的危險，包含危險暴露的機率值與損失對個人或企業組織所帶來財務的衝擊;(三)選擇適當危險管理方法處理所暴露危險;(四)施行所選定的危險管理方法;(五)檢討施行狀況看是否如預期運作Ch.2危險理論2.4危險管理四、危險管理方法危險管理方法主要有兩分類，即危險

7、控制(riskcontrol)及危險理財(riskfinancing)。Ch.2危險理論2.5危險控制目的在減少意外損失的頻率、幅度或者不可預測性。注意，危險控制方法僅在處理損失，不涉及到損害的復原或金錢補償一、暴露危險的避免二、損害防阻三、損失抑減四、危險暴露單位的區隔五、對非保險人的契約的移轉Ch.2危險理論2.6危險理財危險理財是一種運用累積資金方式去彌補個人或企業組織遭受損失的技術。一、危險自留危險自留有主動與被動之分。被動危險自留係指所欲自留危險因無法確認或被遺忘故自留而言。於主動危險自留，則狀況好些，

8、可能發生損失的危險通常都已被謹慎評估過，而刻意地決定予以自留。也有局部與全部之分共保一危險自留的特殊型態二、對非保險人的契約移轉三、對保險人的移轉四、融合危險自留與保險Ch.2危險理論2.7保險人危險理財選擇一個保險人可以承受來自於一個企業組織的財務損失責任，它可以自留該責任，亦可移轉該責任於其他保險人，或與其他保險人合組共保，或以上方式的某些組合。假設保險人承受了來自於