操作风险与控制本地化工作说明(交行)

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1、操作风险管理体系建设项目全行推广培训-RCSA问卷的本地化学习目标•了解风险与控制自我评估(RCSA)问卷本地化的目的•了解风险与控制自我评估(RCSA)问卷本地化进行方式1大纲•风险与控制自我评估(RCSA)问卷本地化的目的•风险与控制自我评估(RCSA)问卷本地化工作说明2本地化的目的流程分析与RCSA的主要工作以及辅助工具流程分析与RCSA的主要工作为以下四项：进行RCSA问卷填答设计与执行执行流程分析制作RCSA问卷(风险/控制评分)行动方案流程分析模板RCSA问卷模板RCSA评分标准行动方案模版操作风险字典库风险地图控制字典库质量检查模板4流

2、程综合说明表_内容概要说明流程综合说明表包含以下19项字段，本说明表将完整描述流程的细节内容（包括流程步骤、执行人员等），并说明目前针对操作风险所配备的控制措施以及其所要管控的标的操作风险(固有操作风险类型)。内执信容前后子流步骤的投行息子流程流程步骤控制措施标的风险类型类程入与产出人系型员统编１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９号子子承后使产步步步配控控控风风风风步使流流接续用出骤骤骤备制制制险险险险骤用程程流流数数名编内控类类措事事因因的的内名编名程据/据/称号容制型型施件件子子操信容称号称名信信说措编概补类类类类作息称息/息

3、/明施号述充型型型型人系文文注说编概编概员统件件记明号述号述RCSA问卷_内容概要说明12-12-23-13-24-14-25-15-25-35-45-5风险事件风险因子直接损失影响类型间接损失影响类型操作风险事件综合广大客户声誉严重说明编号类型编号类型编号类型运营中断服务质量监管行动员工安全受损受损6-16-27-17-28-18-28-39-19-2新资本协议损失形态风险事件对应的子流程控制类型控制设计评分单位与频率编号类型编号流程编号类型内容单位频率10-110-211-111-2IR-1IR-2IR-3C-1C-2C-2控制落实度评分单位固有风

4、险评分风险评分单位与频率控制评分与频率(直接损失)风险暴露*单位频率单位频率频率严重度设计落实度有效性*(直接损失)RR-1RR-2RR-3RR-4RR-5RR-6RR-7RR-8RR_9RR-10剩余风险评分风险暴露*剩余风险调整后的风频率严重度间接损失1间接损失2间接损失3间接损失4间接损失5(直接损失)落点险地图落点注：1-11为基础字段，IR、C、RR为评分字段6流程分析结果构成RCSA问卷主体依据流程分析的结果，参考操作风险与控制字典库，识别及整理流程中固有的操作风险事件（以及其成因、影响效果与新资本协议损失型态的匹配关系），以及针对这些固有

5、的操作风险，目前已配备的控制措施。据此，可以整理出流程的RCSA问卷。流程分析:流程综合说明表子流程步骤控制类风险事风险因…型件类型子类型子流程1步骤1.1控制a风险AF1风险ZF2步骤1.2控制a风险ZF3RCSA问卷控制c风险JF2风险控制风险子流程….风险控制事件类型因子暴露有效风险AF2类型评分性评风险LF3分子流程2步骤2-1控制b风险AF2风险控制aF1,F子流程1A2子流程3…风险CF1控制b子流程5………控制c注:省略部分字段…注:省略部分字段7为什么需要本地化？1.总行先前识别出风险事件的综合说明内容以及相关信息可能与分行的现状不同2

6、.总行规范的控制类型以及控制措施内容，分行可能因为不同的运营情形，在实际作法上与总行的规范不同(例如：实际操作的人员不一样或是有些控制措施并没有执行）3.总行先前规范的评分单位可能与分行的实际情形有差别(例如：分行可以指定不同的人员或岗位来进行评分）如果直接使用总行的标准模板进行风险与控制的评估工作，会有什么问题？本地化的目的:思考使分行或网点能够依据贴近实际情形的风险与控制，更为准确地进行评估的工作。8RCSA问卷需要进行本地化的部分_基础字段(以会计业务的个人存款流程为例)操作风险事件内容说明及控制措施评分单位相关信息本次推广不强制要求对操作风险事

7、件内容说明及相本次推广应完成本地化的部分关信息进行本地化9补充说明：操作风险字典库操作风险字典库包括以下四个子字典库（分类表）：操作风险因子、操作风险事件、新资本协议损失事件形态、操作风险事件影响效果。操作风险因子分类表操作风险事件分类表损失事件形态分类表影响类型分类表的一级目录的一级目录的一级目录的一级目录员工内部事件内部欺诈直接损失内部程序外部事件外部欺诈间接损失信息系统就业政策和工作场所外部事件安全客户、产品和业务活动事件资产的损坏信息科技系统事件执行、交付或交割、及过程管理事件补充说明：操作风险字典库_风险因子分类

8、表依据新资本协议对操作风险的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，