计量经济学复习大纲

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1、计量经济学复习大纲第一章绪论1.建立计量经济学模型的步骤及其要点？（1）如何正确选择解释变量？（2）如何确定模型的基本形式？（3）区分时间序列数据、横截面数据和虚变量数据。（4）何谓经济意义检验？检验的方法？（5）计量经济学模型成功的三要素及其关系。2.结合实际例子理解结构分析方法（弹性、乘数的运用及其模型参数解释）。第二章一元线性回归模型理论与方法1.回归分析与相关分析的联系与区别？2.回归分析的主要目的和内容？3.总体回归函数PRF的内涵和形式（确定和随机）。4.随机干扰项的定义及其内涵？5.样本回归函

2、数的形式及其与PRF的关系？6.线性回归模型的基本假设（结合现实经济例子给予解释说明）。7.OLS法的原理及其参数估计量的估计方法（推导过程）、正规方程组的导出。8.OLS估计量的计算公式（离差形式）及其参数经济意义解释（要求掌握回归函数的求解计算过程）。9.OLS估计量的性质（要求掌握线性性、无偏性、有效性的涵义及其证明过程，基本推论要牢记且理解）10.BLUE估计量与高斯-马尔可夫定理？11.一元参数估计量的概率分布形式、总体方差的无偏估计公式以及样本参数的标准差计算公式（要求牢记公式并熟练运用于计算）

3、。12.拟合优度检验的原理（TSS、ESS和RSS的内涵及其关系）？13.变量显著性检验的方法原理（t检验）（1）小概率事件原理（零假设必须是一小概率事件）？（2）t统计量的构造？14..缩小置信区间的方法：同等显著性水平下尽可能减小t检验临界值和样本参数的标准差。一是增大样本容量；二是提高模型的拟合优度。15.本章练习题第2、3、7、8、9（样本参数估计量的性质）、11题要求熟练掌握。第三章多元线性回归模型理论与方法1.理解偏回归系数的概念及其应用解释。2.多元线性回归模型的基本假定（标量和矩阵形式）。3

4、.理解普通最小二乘估计的正规方程组及其参数估计量计算公式。4.理解最小样本容量的概念及其原理。5.熟练掌握和应用调整可决系数的计算公式及其与R2的关系式。6.F统计量的构造公式、F统计量与调整R2之间的换算关系。7.理解F检验与t检验的区别与联系（参考章节后习题二）。8.结合练习题9掌握TSS、ESS和RSS的关系及其各自的自由度。第四章放宽基本假定的模型1.总结异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题产生的原因、概念、后果、基本检验思路、主要检验方法、处理方法。2.G-Q检验的适用条件、基本思想

5、和检验步骤。3.加权最小二乘法的概念与原理，熟练掌握权变量和模型异方差形式之间的关系。4.D-W检验的基本假定条件、判别标准（要求能够证明）与方法缺陷。5.随机解释变量问题的类型及其后果。6.工具变量的概念及其选取条件。7.熟练掌握各种问题检验和修正方法的上机结果分析（把教材上的案例弄通）。（分析题）第五章虚拟变量1.虚拟变量和虚拟变量陷阱的概念。2.虚拟变量个数的设置原则。3.虚拟变量的引入方法（加法、乘法、混合方式）及其应用。（分析题）第六章联立方程模型1.内生变量、外生变量、结构式模型、简化式模型、参

6、数关系体系的概念。2.结构式模型识别的阶条件和秩条件。3.结合教材例题和课后练习题能够确定变量的类型，并运用识别条件对模型的结构方程进行识别。（分析题）考试题型一般有名词解释、单选、判断、填空、计算、证明、简答、综合分析题等。具体题型命题时随机确定。