中国结算深圳分公司工程技术文档

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1、中国结算深圳分公司工程技术文档中国结算深圳分公司T+1DVP结算模式改革与证券商（结算参与人）技术接口变更指南电脑工程部二○○六年七月七日1目录1.说明__________________________________________________________________32.T+1DVP结算模式简介__________________________________________________32.1、T+1DVP覆盖的业务范围___________________________________________________42.

2、2、DVP清算与交收流程_______________________________________________________43．交易类业务T+1DVP处理_________________________________________________63.1、T日清算数据下传__________________________________________________________63.2、T＋1日交收数据下传______________________________________________________83.3、证券

3、划拨指令申报及确认___________________________________________________84．发行类业务_____________________________________________________________94.1、交收方式_________________________________________________________________94.2、资金交收方面的变化_______________________________________________________95．无对价物

4、资金处理_______________________________________________________96．其它接口变化__________________________________________________________107．券商系统支持T+1DVP结算模式的注意事项________________________________102中国结算深圳分公司T+1DVP结算模式改革与证券商（结算参与人）技术接口变更指南1.说明1.1.为便于参与深圳市场业务的券商和相应IT提供商更好地理解T+1货银对付结算模式和相关技术系统

5、变化，尽快做好券商端技术系统的准备工作，中国结算深圳分公司编制和发布本指南文档。1.2.编制本文档的依据是《货银对付业务实施方案》、《深市货银对付登记结算业务指南》、《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.50》和《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范Ver1.10》。1.3.我公司改造系统的宗旨是从技术上保障证券结算安全进行，同时，尽量减少系统改造对券商系统带来的影响。1.4.本文中未涉及的内容请参考中国结算深圳分公司公布的业务实施细则及现有业务规则。1.5.咨询电话业务：0755－25946001，0755－25946002技术：0755－259

6、460802.T+1DVP结算模式简介DVP（DeliveryVersusPayment，即“货银对付”）是指证券登记结算机构（以下简称“本公司”）与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券、证券交付时给付资金。“T+1DVP”是指交收期为T+1日的证券、资金净额对付结算制度和模式。它改变了过去证券和资金交收脱节的状况，降低了证券市场的结算风3险。2.1、T+1DVP覆盖的业务范围“T+1DVP”覆盖的业务范围为主板（不含B股）和中小企业板已纳入净额清算、担保交收的业务品种，具体包括：第一，二级市场交易类业务：A股、封闭式基金、LOF、权证、

7、ETF（含交易和申购赎回）、可转债、国债、企业债等证券交易（含大宗交易）以及债券质押式回购。第二，原担保交收的发行类业务：配股认购、国债分销。注：本次技术改造未涉及本公司三板结算系统。2.2、DVP清算与交收流程①T日清算T日，本公司对深交所的成交数据进行清算：计算各种费用，生成参与人资金及股份的应收、应付净额，对当日净卖出证券进行交收锁定，将证券及资金清算数据（SJSMX.DBF、SJSQS.DBF、SJSGF.DBF等）下发结算参与人。②T+1交收T+1日，本公司根据T日清算结果，完成证券和资金的交收，下发交收结果给结算参与人（SJSZJ.DBF、

8、SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF等）。③T+1申报证券划拨指令结算参与人可通过D-COM