时间序列分析SAS__非平稳序列2_消费量

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1、美国1960年第一季度到2008年第四季度每季度接待的外国游客消费量序列朱洵PB08204039编写命令行如下：dataexample;inputstatus@@;difx=dif(status);difx4=dif4(dif(status));t=intnx('quarter','1jan1960'd,_n_-1);formattyyq4.;cards;3746533933515743375259433857644746647953506594625786100756787135837810614088821131639

2、210314318111712415719014413518021616719724332321223326635524922322437022222830042827324734845631530536453340241352470451550263788856460281510416536708211003680810976102779783611191207904843111413661089113512671856132513251784223116641820223329301993227024833387251

3、731923663452639173094381850343908383440344944380638003989496637733870414750253955422743495653468046754914563951944800501859805070460450215756471744664756576048034600522358475017468448495076331738724281483140623475352746384251422445775386466346695112594652425215522

4、26038556055295848686873407077773291047725;procgplot;plotstatus*tdifx*tdifx4*t;symbolv=starc=bluei=join;run;输出原序列图如下：status10000900080007000600050004000300020001000060Q162Q164Q166Q168Q170Q172Q174Q176Q178Q180Q182Q184Q186Q188Q190Q192Q194Q196Q198Q100Q102Q104Q106Q108Q1

5、10Q1t时序图显示该序列具有线性递增的长期趋势和周期长度为一年的稳定的季节变动。输出的一阶差分序列图如下：difx200010000-1000-200060Q162Q164Q166Q168Q170Q172Q174Q176Q178Q180Q182Q184Q186Q188Q190Q192Q194Q196Q198Q100Q102Q104Q106Q108Q110Q1t观察可见1阶差分提取了线性递增趋势。1阶差分序列图呈现典型的季节波动。故在1阶差分基础上再进行4步的周期差分，提取季节波动信息。周期差分后序列{}时序图如下：ÑÑx

6、4tdifx410000-1000-200060Q162Q164Q166Q168Q170Q172Q174Q176Q178Q180Q182Q184Q186Q188Q190Q192Q194Q196Q198Q100Q102Q104Q106Q108Q110Q1t时序图显示差分后该序列已无显著趋势或周期，随机波动比较平稳。故对差分序列拟合ARIMA模型。写命令行：procarima;identifyvar=status(1,4)minicp=(0:10)q=(0:10);观察差分序列的自相关图。的自相关图如下：ÑÑx4t自相关图显示

7、序列有很强的短期相关性，所以可认为1阶4步差分后序列平稳。再联系偏自相关图：偏自相关图拖尾。考虑用MA模型拟合差分后序列。对差分序列的白噪声检验结果如下：由延迟各阶的统计量的P值均小于0.0001，可以认为差分序列非白噪声。QLB由于命令行中加入了最优定阶选项，输出最优定阶结果为MA(4)模型。写命令行尝试拟合MA(4)模型：estimateq=4;forecastlead=5id=tout=results;输出的参数估计结果如下。参数估计及检验结果显示截距项，MA2及MA3参数均不显著。故尝试拟合疏系数模型MA（1,4）

8、。改写命令行为：estimateq=(1,4)noint;forecastlead=5id=tout=results;输出的参数估计结果如下：检验结果均显著。再观察残差白噪声检验结果：检验结果可以认为残差序列为白噪声。认为模型拟合成功。最终的拟合结果及对未来5期的预测结果如下：最终拟合的是疏系数模型AR