“偿二代”下我国中小型财险公司保费风险最低资本标准测算研究

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1、“偿二代”下我国中小型财险公司保费风险最低资本标准测算研究彭彦玮金融学院14级保险学摘要：经过3年的建设，2015年第一季度起，中国第二代以风险为导向的偿付能力监管体系在中国保险市场开始施行，意味着中国保险业的监管迈入新的时代。本文选取38家中小型财险公司为研究对象，基于Campagne模型，对财险公司的保费风险最低资本标准进行测算。同时通过分析我国中小型财险公司的发展现状，关于中资财险公司和外资财险公司的风险管理能力提高，以及保险行业如何进行合理有力的监管财险公司提出了些许建议与意见。关键词：Campagne模型；“偿二代”；保费风险；最低资本StudyontheSolvencyCa

2、pitalRequirementoftheSmallandMediumSizedP&Cunderthe"C-Ross"basedonPremiumRiskPengYanweiSchoolofFinanceAbstract：Afterthreeyearsofconstruction,China'ssecond-generationrisk-orientedsolvencymonitoringsystemhasbeenimplementedintheinsurancemarketsincethefirstquarterof2015,whichmeansthatthe17supervisio

3、nofChina'sinsuranceindustryhasenteredanewera.Thispaperselects38smallandmedium-sizedP&Castheresearchobject,measurestheSolvencyCapitalRequirementforP&CbasedontheCampagneModel.Atthesametime,throughtheanalysisofthestatusofthedevelopmentofChina'ssmallandmedium-sizedP&C,theproposalforimprovingthesolve

4、ncyofChinaandforeignP&Candtheefficiencyofsolvencyregulationintheindustrywasputforward.Keywords：CampagneModel,C-Ross,PremiumRisk,MinimumCapital17目录摘要ⅠAbstractⅠ一、引言1二、文献综述1（一）国外研究现状2（二）国内研究现状2三、理论基础及分析方法3（一）Campagne模型3（二）综合因子法4四、数据的引用与统计分析5（一）数据的引用与处理5（二）描述统计5（三）中小型财险公司综合成本率实证分析8五、结论与建议10（一）结论10（二

5、）建议11参考文献1217一、引言2015年2月，中国保险监督管理委员会（简称“保监会”）发布文件《保险公司偿付能力监管规则（第1-17号）》，意味着“偿二代”进入过渡期，2016年第一季度，“偿二代”正式实施，保险公司需要向保监会递交“偿二代”监管报告，这标志着我国保险监管将全面实行以风险为导向的监管制度，而不是以保费规模为导向的“偿一代”，发生了质的飞跃。保监会进行本次改革的最主要目的，就是希望可以更全面的提高保险行业的风险管理能力。毫无疑问，中国保险行业的发展是全球速度最快的，尤其是保费收入的增长相当迅猛。但是，“偿一代”下最低资本要求并未与风险管理挂钩，使得保险公司的风险管理水

6、平得不到有效的把控。因此，保监会引入以风险为导向的“偿二代”，试图提高中国保险行业的风险管理水平。“偿二代”监管体系中，第一支柱是定量资本要求，主要是对定量分析的风险进行规范，是指对保险公司存在或潜在的可量化风险提出的最低资本要求。中国保险业快速发展与创新，而“偿二代”可对保险公司潜在的风险进行风险定量，这恰恰适应了中国保险业快速进步的现阶段要求，并与国际接轨，给国际保险市场树立了新的气象。国内的财险公司分类主要依据其市场份额占比，其中，市场份额超过10%的保险企业为大型财险公司，不超过10%的则为中小型财险公司。在中国保险市场上，我们将中国人保、平安保险和太平洋财险这3家财险公司之外

7、的其他财险公司统称为中小型财险公司。由于中国保险市场中，保险企业会由于经营规模的不同而存在着很大的差异，尤其是其所面临的风险特征会有很大差别，而保险监管应当是全行业的统一标准，故本文选取占据财险公司数量超过90%的中小型财险公司作为研究对象，会更加具有针对性。17保险风险，是指保险公司因为赔付水平、费用水平等的实际情况与预期发生不利于自身发展的差异而遭受意外损失的一种风险。中国保险监督管理委员会.保险公司偿付能力监管规则（第4号）[Z],201