中国银行烟台分行授信风险管理研究

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1、谨以此论文献给我的导师和我所热爱的中国银行烟台分行⋯⋯一赵劲勇螋删必中国银行烟台分行授信风险管理研究学位论文完成同期：指导教师签字：答辩委员会成员签字鲁———卜拿霉p翔帮襟独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示感谢。——⋯一生焦监童拄煮签名；如k篓簦主旦期：；拉，L生一-止旦i旦一学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解

2、学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意一下事项：l、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)寸’、(学位论文作者签名：?汐三确劲签字日期：1一悼f垌’日导师签字老戎书签字日期∞，1年I胡7日ll＼中国银行烟台分

3、行授信风险管理研究摘要近年来，随着中国国内的信用环境的进步，恶意逃废银行债务的现象已经不再普遍，但是社会信用环境的改善并不意味着商业银行授信风险的减小。同业竞争的加剧、全球经济的波动，都使银行授信业务风险无形中也被加大。我国政策性经济的现实使我国经济免于跌入波底，但也在一定程度上掩盖了近年来中国经济一直投有经历过真正考验的事实，也掩盖了商业银行所应暴露的真实授信风险。如何站在商业银行自身立场，充分把握国内外的经济及政策环境，寻求符合自身条件的授信风险管理方法，是促使笔者进行本项研究的背景。本文先从理论入手，对国内外当前授信风险管理研究现状进行了比较分析，然后对本文涉及

4、的相关概念和内涵进行了概述．从而为后文的实证分析和问题研究打下了理论基础。为更好的研究授信风险管理工作在基层行的开展情况，本文以烟台中行的数据为例，做了较为全面的实证分析。不仅分析了烟台中行的授信结构状况和资产质量状况，也介绍了烟台中行的授信风险管理状况。本文还对从2008年以来的数据样本进行了相关系数分析及多元线性回归分析，从分析结果及回归方程中总结出与资产质量相关的几个因素之间的关系，以及这几个因素分别与资产质量之间的关系。其中授信余额与BBB级以上客户授信余额占比存在最为显著的线性关系，说明该行风险管理工作中，客户准八标准已较为有效地落实；授信余额与抵质押担保率

5、存在鞍为显著的负相关线性关系。这说明该行在风险缓释条件的落实中，没有充分利用抵押或质押担保条件，对于新客户授信，第二还款来源仍以保证或信用方式为主。多元线性回归方程推测出该行的授信风险管理状况较好。2008年至2011年资产规模的扩大，并未显著造成不良资产的增长，反而由于控制措施得当，不良授信资产率因授信规模的增长而逐步降低。实证分析的结论是后文进行深入研究的依据，在实证分析的基础上，本文从管理层面和操作层面，对烟台中行授信风险管理中存在的问题进行了拓展分析。管理层面上存在的问题主要有相关部门职责不清．审贷未完全分离：全员风险管理文化未完全建立；激励约束机制不对称；面

6、临其他潜在风险。操作层面上存在的问题主要有缺乏有效的信贷分析工具；客户评级系统有待完善；贷后管理工作不到位：担保方式的风险缓释作用不明显。针对前文提出的一些问题，本文继续提出相应的意见建议。管理层面上的建议有加快建立完善授信风险内部控制制度；建立全面、全流程、全员的风险管理体系；实施风险管理流程改造计划，优化激励约束机制：吸纳信贷组台管理，防范潜在风险。操作层面上的建议有创新信贷分析工具：进一步优化客户评级系统；建立贷后风险预警体系；加强考核，重视担保条件的风险缓释作用。关键词：烟台中行；授信：风险管理Research0ntheCredtRiskManagemento

7、fBankofChirlaYantaiBranchAbstractInrecentyears，asthecreditenvironmentinChinahaveaprogress，thephenomenonofmaliciousevasionofbankdebtsba'enolongerCOlrRnon，toimpmve山esocialcreditenvironmentdoesnotmeanthatcommercialbankscreditriskreduction[acreasedcompetition,inthethdusuy，globalecO