关于银行信贷资产证券化的研究

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1、天津大学硕士学位论文关于银行信贷资产证券化的研究姓名：杨光申请学位级别：硕士专业：技术经济指导教师：赵国杰2000.5.1摘要i信贷资产证券化的产生，是我国经济、金融发展的客观要求，是商业银行在竞争日趋激烈的金融市场中必须具备的技术。化解金融风险，扩大包括住房抵押贷款在内的消费信贷都要借助于资产证券化。资产证券化在国外已经有了比较完善的理论和成功的实践，而在中国，这一金融创新仍处在初步研究阶段。因此本文就在系统研究国外既有经验的基础上，对我国商业银行的信贷资产证券化进行了深入的系统研究，并尝试利用信贷资产证券化为我国银行不良资产的解决提供一种可操作的方案，随后对银行信贷资

2、产证券化过程中所面临、的两个重要问题进行了定量的规范分析。／／本文第一章引言，阐述了本文的研究背景、研究内容及组织结构。第二章资产证券化综述，系统分析了资产证券化的基本形式、运作机制、及特征影响。第三章我国信贷资产资产证券化的模拟方案设计，综合考虑资产证券化本身的特点及我国的具体国情现状，从解决我国目前商业银行存在的大量不良贷款切入，提出了我国信贷资产证券化的一套完整可操作的模拟方案。第四章信贷资产证券化中银行与sPv的对策分析，建立模型定量描述了现代信用甄别技术对信贷资产证券化中的银行和sPv之间博弈过程的影响以及最终的均衡状态。第五章银行对证券化信贷资产资本要求的定量

3、分析，在系统分析银行在信贷资产证券化过程中所面临的风险基础上，根据证券化信贷资产与原始贷款的预期超额损失(EEL)应相等的原则，建立了银行根据国际监管惯例为抵补风险而对证券化信贷资产进行资本分配的具体方案。关键词：信贷资产证券化商业银行业井蒙r资本要求ABSTRACTCreditassetSsecuritizaitoniSnotonlytheintrinsicneedofourcountry’Sdevelopmentespeciallyonfinancebuttherequiredtechniqueforcommercia1banksinintensivelycompet

4、itivemarket．What’Smore，CreditassetSsecuritizationa1SOpreyidesaworkingS01utiont0nlitigatingfihanGialrisksembeddedin10ansthatthreatensbanks’survivalinChiHa．Sobasedonmatureexperiencesabroadandmeanwhi1eoBproblematiccharacteriStiCSdomestically，thiStilesiSiStryingtobui1dafeaSibles01utiontocredi

5、tassetSsecuritizationforcommercialbanksinChinaf01lowingsystematicStudyonthemechanismofscouritization．LastinaquantitatirewayitgivessomenormativeanalysiSontwocruciaIprobIemsfacedbybankerswho’reintheprocesSofSeCUritization．ThethesiSiSorganizedasfollOWS．Chapter1iSanintroduction．Chapter2overvi

6、ewsvariousform，fundamenta1mechanism，specifiCfeaturesandimpactSofassetSecuritization．Chapter3providesanintegratedsolutionofcreditassetSseeuritizationtosolvingtheproblemofnon—performingloans．Chapter4buildsagametheorymodeltoanalyzetheinfluenceofcreditscreeningtechniquesonbehaviorSbothofbanks

7、andofscouritizer．Chapter5developsatechniquefora110catingcapitaltoSCCUfitized10ansbasedonsettingtheexpectedvalueofthecreditlossesinexcessofallocatedcapitalequaltotheexpectedvalueoflossesbeyondrequiredcapitalontheoriginal10anp001．Keywords：creditassetS，securitization，c