赢证投资交易系统介绍

《赢证投资交易系统介绍》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、赢证投资交易管理系统介绍1.资产结构管理系统资产结构的管理可分为4层，基金层、子基金（账户层）、投资组合层、资产组合层。其中子基金（账户层）又包含一个特殊资产对象：资金池账户。（见下页图示）1.1.总体构架说明（请对照图示看说明）：ò基金：即管理公司所管理的每一个独立的资产，包括每个封闭式基金、开放式基金资产、社保基金资产、企业年金计划、客户委托资产。资产之间相互独立。ò账户（子基金）：按实际应用目的，可分成3类©独立账户（子基金）：系统允许为每个基金层独立资产划分出若干独立账户（或子基金）并进行独立核算，账户拥有独立的资金核算和成本核算体系。当公司为每个账

2、户单独建立套账时，账户即可与每个财务套账建立对应关系。该类账户资金独享。©资金池账户：资金池账户是为了解决多个投资账户（子基金）共享资金而设立的。资金池账户等同于独立账户，但其资金被若干投资账户共享。©投资账户：投资账户的资金从对应的资金池取得，而证券组合及核算则在此账户上。即，它除了没有资金，其他等同于一个独立账户。ò资产组：本系统的使用者在权限范围内可自由定义资产组。资产组为多个子基金或账户的集合。资产组一旦被定义，即可把集合内的多个子基金或账户汇总进行核算，可实现快速把多个拥有同属性的子基金或账户进行合并核算。被定义的资产组的操作权限可再被授权给其他人

3、。另：出于特殊目的，在权限范围内，资产组允许定义跨基金的账户的集合。ò组合：每个子基金或账户均可定义组合，组合是由一揽子证券品种并按各自的资产比重组成的一个集合。Tyson（陈震飞）13925290700第1页共20页Tyson（陈震飞）13925290700第2页共20页1.2.基金可用头寸配置ò当一个基金下有多个资金池账户或独立账户时，则当基金的可用头寸发生变化（例如开放式基金每天的申购赎回），就需要对每个资金账户进行资金分配。如下图：ò系统可以事先设定账户的分配比例，在资金有调整时，由系统自动进行可用头寸的分配。ò基金的总可用头寸的调整也不必用户手工操

4、作，由系统自动的财务对帐中经用户复核，即可自动完成可用头寸的自动调整过程。（详见系统与财务估值系统衔接部门功能的阐述）Tyson（陈震飞）13925290700第3页共20页2.投资管理投资管理功能目前包括：指令系统、股票池系统、组合系统2.1.股票池系统2.1.1.4级股票池系统包含4级股票池：公司备选库、核心股票库、基金备选库、基金风格库，如图：说明：公司备选库：整个公司所有基金的投资品种必须包含于此备选库中。基金备选库：即为每个基金单独设立的备选库，此库中的所有股票均来源于公司备选库。基金风格库：每个基金真正用于投资的品种库。因为每个基金的基金契约不同

5、，定位的投资风格也不同，例如定位小盘股基金，则风格库中一般为挑选出来作为正常投资的小盘股票。核心股票库：此为整个公司精心挑选的核心的投资品种库。此库中所有品种也均来源于公司备选库。但独立于各基金。核心股票库在指令审批流程控制中的一些特殊审批项目中被应用。2.1.2.第5级股票库----基金风格子库另外，每个基金风格库，可以设置风格子库。例如：当一个基金的投资风格有30％价值股票和70％成长股票组成，则可以在基金风格Tyson（陈震飞）13925290700第4页共20页库中设置添加2个子库：价格库、成长库（如图示）子库一旦建立，有利于监控基金的投资风格。2.

6、1.3.股票库在投资系统中的控制2.1.3.1.可任意启用或关闭其中一级股票池首先说明一点，系统允许公司任意设定股票库的级数。例如系统只开启：公司备选库、核心股票库、基金风格库3级股票库控制。如图：一旦关闭某一级股票库，在投资过程中的相应控制即失效。Tyson（陈震飞）13925290700第5页共20页2.1.3.2.股票池在指令系统中的作用指令的审批过程不仅会判断各基金设置的规则，也将判断各级股票池。例如：ò基金一般情况下只允许下达在基金风格库中的股票，否则直接拒绝ò某些基金设定为可交易非基金非风格库的股票，则在下达指令时，当超过了为该基金设定的规则时，

7、系统将自动判断该交易证券是否为公司的核心库股票，核心库的股票才允许进入个股的单独审批流程，否则直接拒绝ò另外，当开启基金备选库时，基金经理在下达指令时所提示选择的则只为基金备选库股票，以辅助基金经理快捷操作。很多情况下，当公司为每个基金设定好该基金的股票池模板，再配合该基金的基金运行规则和某些特殊个股的特殊超标条件，则指令即可自动审批通过。即规范了投资的管理，又提高了管理效率。Tyson（陈震飞）13925290700第6页共20页2.2.指令系统2.2.1.指令流程控制的灵活性首先，在本系统中，指令的流程可按不同的基金分别进行配置，实现按不同基金而个性调整

8、指令流程走向和人员配置：人员配置©可设置多个中央交易