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1、分类号:O212单位代码:10183研究生学号:2016314006密级:公开吉林大学硕士学位论文(专业学位)时间序列变点的统计推断TheStatisticalInferencesonChangePointsinTimeSeries作者姓名:卢光贝类别:应用统计硕士领域(方向):时间序列指导教师:刘天庆副教授培养单位:数学研究所2018年5月――――――――――――――――――――――时间序列变点的统计推断――――――――――――――――――――――TheStatisticalInferencesonChangePoi
2、ntsinTimeSeries作者姓名:卢光贝领域（方向）:时间序列指导教师:刘天庆副教授类别:应用统计硕士答辩日期:2018年05月24日未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限).否则，应承担侵权的法律责任.吉林大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的硕士学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,除文中已经注明引用的内容
3、外,本文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果,对本文做出重要贡献的个人和集体,均已在文中已明确方式标明.本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担.学位论文作者签名:日期:年月日《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿声明研究生院:本人同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》出版章程的内容,愿意将本人的学位论文委托研究生院向中国学术期刊（光盘版）电子杂志社的《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》投稿.希望《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》给予出版,并同意在《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和CNKI系列数据
4、库中使用,同意按章程规定享受相关权益.论文级别:硕士博士学科专业:应用统计论文题目:时间序列变点的统计推断作者签名:指导教师签名:年月日作者联系地址（邮编）:吉林大学数学学院(130012)作者联系电话:13196003029中文摘要时间序列变点的统计推断摘要在实际生活中,时间序列数据是常见的,我们也经常使用模型来刻画时间序列数据.然而用一个简单模型刻画较长的时间序列是不合理的.一种合理的方法是,将整段的时间序列分为几个片段,每个片段服从一个简单时间序列模型,不同片段的时间序列模型,不必是同一个模型.则可以将两个相
5、邻片段间的时刻称为变点.在本文中我们提出了假设检验的方法来检测整段时间序列中的变点.首先定义平稳性检验统计量,然后提出平稳性检验扫描方法将多变点问题转变为单变点问题来处理,并确定最终的变点个数和变点位置.进一步,本文利用自助法的思想得出了变点估计的近似分布.模拟实验表明,我们的假设检验方法给出的变点估计和变点估计的近似分布是非常精确的.最后,我们将该方法应用于一组真实的时间序列数据当中.关键词:变点检测,假设检验,分段平稳时间序列.IAbstractTheStatisticalInferencesonChangePoi
6、ntsinTimeSeriesAbstractTimeseriesdataarecommoninreallife,weoftenusemodelstodescribethem.Butit’snotreasonabletodescribethelongertimeserieswithasimplemodel.Areasonableapproachistodividethewholetimeseriesintoseveralsegments,eachofwhichfollowsasimpletimeseriesmodel.
7、Timeseriesmodelsofdierentfragmentsdonothavetobethesamemodel.Wecalledthetimebetweentwoadjacentsegmentsachangepoint.Inthispaper,weproposeahypothesistestingmethodtodetectthechangepointsinthew-holetimeseries.First,thestationaryteststatisticisdefined,andthenthestation
8、aritytestscanningmethodismade.Thescanningmethodtransformsthemultiple-change-pointestimationproblemintoasinglechangepointestimationproblem,anddeterminesthenumberofthefi
