3工商银行房屋信贷风险和防范对策

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1、专业资料中国工商银行房屋信贷风险及防范对策研究前言当今社会，经济与金融的全球化已成为必然趋势，而金融的地位与作用亦日益突出，金融在成为现代经济的核心的同时，其风险也在不断地积累并造成毁灭性的损失。中国最危险的金融风险在哪里？在我国现行的金融体制下，商业银行风险性相对较高，具体表现在于商业银行房屋信贷比重一直处于过高状态（上半年商业银行房屋信贷、股票、国债和企业债融资的比例为87．8：5．0：5．5：1．7），商业银行的任何风险都可能导致金融市场的整体性风险。所谓“牵一发而动全身”，商业银行的房屋信贷风险问题已成为“蛇之七寸”、“国

2、之冲塞”，对其研究将具有重大的现实意义。我国商业信贷业务中存在着较大的风险。不可否认，这其中确实存在着历史遗留原因。国有大中型企业的负债在我国商业银行，特别是国有商业银行中占有较大的比重。这主要是由于在经济体制转轨过程中，国有企业连年亏损，负债经营，拖欠商业银行的负债数额犹如滚雪球般增大，随后又变成难以收回的不良资产，影响着商业银行资金流动。更为重要的是我国商业银行还没有完全适应目前的角色，在管理、风险意识、利用金融工具等方面还存在着不足和缺陷。房贷业务已经成为我国商业银行房屋信贷业务中的重要组成部分。就四大行而言，针对目前房地产

3、市场过热，出现泡沫经济现象，我国商业银行对房地产商贷款，个人住房贷款等房贷业务都应有所警惕，正视其风险性，并采用合理的措施加以规避，减少风险。本文采用理论联系实际的写作方式，从我国商业信贷业务的现状，所受到的来自利率市场化和直接投资市场的快速发展的影响，进而分析问题，对工行泰安分行商业信贷业务中的风险问题进行研究，并就规范信贷业务特别是房贷业务制定相关的法律规章制度，加强风险管理意识，改变落后的管理方式，加大不良资产的回收力度等方面提出了意见和建议。word格式可复制编辑专业资料一、商业银行房屋信贷风险概述1、房屋信贷风险的概念房

4、屋信贷风险是金融市场中最古老的且最重要的金融风险形式之一，同时也是现代社会经济实体（尤其是金融机构）、投资者和消费者所面临的重大问题，只有对房屋信贷风险进行准确的度量并据以实施相应的管理，才能保证金融机构乃至整个经济社会的安全性和稳定性。商业银行的主要职能和业务是信贷，即直接向社会提供资金融通服务。由信贷的性质所决定，信贷行为的发生和终结之间必然存在一个时间间隔，贷出货币与清偿行为始终有时间差。正是在这段时间内，或者借贷的资金可能由于各种因素的制约，不能发挥原来期待的效用，不能正常周转和有效增值，使资金的清偿能力相应受到影响；或者

5、借贷人在主观意愿上无意于偿还贷款致使借贷风险发生。因此商业银行的房屋信贷风险主要指此过程中，由于不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。它主要包括：   流动性风险（Liguidityrisks）。银行业研究的重要课题为流动性、收益性与安全性的最佳组合，即选择均衡的资产负债组合，同时兼顾最低风险性与较强流动性。   市场风险（Marketrisks）。除利率、汇率的市场变化会造成其价值变动的风险外，其它如价格波动性（Volatility）、时间衰落（Timedecay）、基点或相关（BasisorC

6、orrelation）、贴现率（Discountrate）变动，都与风险暴露（Riskexposure）有关。对市场风险掌握颇不容易，银行业面对风险渴求高级专业人才。    投资组合风险（Investmentportfoliorisks）。分为系统性风险（S-ystematicrisks）和非系统性风险（Unsystematicrisks）。系统性风险主要来自市场因素或政治经济总体因素，如总体经济成长率、通货膨胀变动等，这类变动对市场价格与预期利润所产生的不确定性，无法借助多元化分散投资方式加以排除。相反，非系统性风险是由本身所产

7、生的风险，可采用分散投资的办法加以降低或排除。    信用风险（Creditrisks）。是指交易对象因破产或其它原因导致违约时银行遭受的风险。严重性在于整个信用链条中若有一家大银行发生财务调度危机，将引起多米诺式恶性信用危机连锁反应。[1]word格式可复制编辑专业资料2、房屋信贷风险的度量（1）、信用度量制现代房屋信贷风险度量采用的“信用度量制”(CreditMetrics)是由J.P.摩根与其它合作者(美洲银行、KMV公司、瑞士联合银行等)在已有的“风险度量制”方法基础上，创立的一种专门用于对非交易性金融资产如贷款和私募债券

8、的价值和风险进行度量的模型。风险度量制方法(RiskMetrics)所要解决的问题是：“如果明天是一个坏天气的话，我所拥有的可交易性金融资产如股票、债券和其它证券的价值将会有多大的损失?”。而信用度量制方法(CreditMetrics)则是要解决这