论文：电力市场下发电厂运营的风险评估和分析

《论文：电力市场下发电厂运营的风险评估和分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、摘要电力市场下发电厂运营风险评估和分析摘要在发电侧引入竞争的电力市场模式下，发电企业关心的是如何获取史高的利润，并且尽量降低不必要的损失。木文的主要工作就是引进一种风1S0F,.化的方法来分析发电企业运营过程中所面临的风险。本文工作幽绕风险评估的指杨、一一风险值VAR一一进行展开的。木文首先给出了风险值VAR的定义，给出了VAR的两种基本的测算方法:参数法和非参数法。介绍了历史模拟法和蒙特卡罗方法的基木计算思想。从资产组合的角度应用方差协方差方法计算组合资产的VAR值。给出了发「山短期资产评估的基本框架，并且应用历史模拟法对发电厂VAR计算做以算例分析。本文

2、建立了发电机组收益的新模型一一马尔科夫过程中的ITO过程模型，应用了蒙特卡罗方法对机组在峰、平、谷时段的收益情况进行了模拟，得出了机组在峰、平、谷各个时一段利润分布的概率关系。该方法为计算VAR提供了种比较可行的方法。本文通过风险值VAR分析了机组报价策略对发电厂风险影响。对发电厂在Bilateral模式和Pool模式下的报价策略进行模拟，进行Bilateral模式:F11Pool模式的发电厂收益分析。应用蒙特卡罗方法模拟出不同报价策略下的市场清算价格，以此进行不同竞价策略组合下的VAR值计算，论证按照边际成本进行报价的策略最可行。文章最后进一步探讨需求侧的

3、“虚拟发电资源(负瓦)”参与机组竞价时对发电厂风险的影响。阐述需求侧竞价的概念，建立单位需求侧竞价成木模型，从成本的角度比较了发电机调峰成本和需求侧竞价成木。现货市场价格的波动是发电厂利润变化的主要因素之一，本文分析了需求侧竞价对现货市场价格的影响，从而分析了对发电厂运营风险的影响。关键词:电力市场发电厂风险值评估蒙特卜罗模拟第t斑ABSTRACTRiskEvaluationandAnalysisforPowerPlantOperationinPowerMarketABSTRACTWithcompetitionintroducedtothesupplieds

4、idepowermarket,themanagerofpowerplantconcernabouthowtogainmoreprofitsandtrytoreduceanyunecessaryloss.Themaintaskforthethesisistoanalyzepowerplantoperationriskwithamethodforriskmeasurement.TheworkofthesisisbasedonValue-at-Riskwhichisusedformeasurerisktocarryitout.Firstly,thesiswillg

5、ivethedefinitionofVARandtwocalculationmethods:paranctcrandnon-parametermethod.Thebasiccalculationideologyofhistoryandmontacarlosimulationisgiveninthesis.Thevalue-at-riskofassetsportfolioscanbecalculatedthroughcoeficientmatrix,FrameworkoftheVARcalculationforshort-termgenerationasset

6、.AnumericalexampleisgiventocalculateVARwithhistorymethod.AnewmodelofgenerationrevenuewhichisadapttoItoprocessinMarkovprocessisconstructed.Monte-carlomethodisappliedtosimulatetherevenueofgenerationduringthepeak,shoulderandbaseloadtimetoeducetheprobabilityofunitprofitdistribution.The

7、methodprovideamorefeasiblewaytocalculateVAR.ThethesisanalyzetheriskeffectofunitbiddingstrategythroughVARcalculation.ThebiddingstrategiesunderBilateralandPoolmodearesimulated,theunitrevenueunderbothmodesareanalyzed.Marketclearingpricesunderdifferentbiddingstrategyaresimulatedwithmon

8、te-carlomethod,onwhichVARc