计量经济学讲义(北京大学CCER岳昌君)

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1、1计量经济学Economerics2讲课计划（Syllabus）任课教师：岳昌君3I、课程概述及要求:本课程的主要内容为多元线性回归模型、VAR模型、ARIMA模型和联立方程模型；统计软件Eviews应用方法。本课程重点在于对计量经济学基本概念的深刻理解、对基本原理的熟悉掌握；能够根据经济理论知识，建立计量回归模型，利用统计软件Eviews对横截面数据、时间序列数据以及面板（panel）数据进行实证分析，并能够对计算机回归结果理解和应用；特别的，时间序列数据的处理方法将是本课程的难点和重点。对计量经济学理论的证明和推导不做过高的要求。4I

2、I、主要教学参考书:《计量经济学导论：现代观点》，伍德里奇著，费剑平等译，中国人民大学出版社，2003年3月。《数据分析与Eviews应用》，易丹辉主编，中国统计出版社，2002年10月。5其他教学参考书：《计量经济学》（第三版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，2000年3月。EconometricAnalysis,Greene,WilliamH.,1996.6IV、课程安排第一章绪论第一部分：单一方程回归模型第二章双变量线性回归模型第三章多元线性回归模型第四章非线性回归模型7IV、课程安排第二部分：放宽经典模型的假定第五章多

3、重共线性第六章异方差第七章自相关第八章随机解释变量第九章虚拟因变量8IV、课程安排第三部分：联立方程模型第十章联立方程模型第四部分：时间序列分析第十一章时间序列分析（注：授课8次；上机2次。）9第一章：绪论10从一个实际例子开始：凯恩斯消费理论思考：在一个总需求不足的经济中，政府为了刺激消费，可以采取什么样的手段？财政政策与货币政策11财政政策效应财政政策的直接政策效应是政府购买商品和服务（G）的变化、转移支付（F）的变化或税收（T）的变化。这些变化都分别影响总需求，政府购买直接增加需求，转移支付和税收则使收入发生变化。12不同的政策效应

4、扩张性（或较松的）财政政策的直接政策效应是：政府购买的增加、转移支付的增加或是税收的减少，而紧缩性（或较紧的）财政政策正好与此相反。13货币政策涵义我们还知道，货币政策是货币供给（M）的变化。扩张性或较松的货币政策是货币供给的增加；而紧缩性或较紧的货币政策是货币供给的减少。14乘数效应当政府向A公司购买200亿元的物品时，这种购买会有反应。政府更高需求的直接影响是增加了A公司的就业和利润。但是随着工人看到收入更多，企业所有者看到利润更多，他们对这种收入增加的反应是增加他们自己对消费品的支出。结果，政府对A公司的购买还增加了经济中许多其他企

5、业产品的需求。由于政府支出的每一元可以增加的物品与劳务的总需求大于一元，所以说政府购买对总需求有一种乘数效应。乘数=1+MPC+MPC2+MPC3+…＝1/（1-MPC）MPC越接近于1，乘数效应越大；MPC等于0则没有乘数效应。问：MPC到底多大？15（1）理论或假说的陈述凯恩斯消费理论：基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。简言之，凯恩斯设想，边际消费倾向（MPC），即收入每变化一个单位的消费变化率，大于零而小于1。0

6、收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。数学模型：Y=1+2X0<2<1其中Y＝消费支出，为因变量；X＝收入，是自变量；而被称为模型参数的1和2分别代表截距和斜率系数。就2是MPC的度量。17几何意义YX112＝MPC消费支出收入18（3）消费的计量模型的设定纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。给定收入，支出还受其他因素的影响，例如家庭大小，家庭成员的年龄等。19（3）消费的计量模型的设定u20（3）消费的计量模型的设定计量经济模型：Y=1+2X+uu是随机扰动项或随机误差项

7、，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。21（4）获得数据为了估计计量模型，得到参数1和2的数值，学要有数据。右表是中国经济数据，Y是整个经济的对个人加总的消费支出，X是国内生产总值（GDP），代表加总收入的一个度量，均以亿元为单位计算。年YX19854589896419865175102021987596111963198876331492819898524169091990911318548199110316216181992124602663819931568234634199

8、420810467591995269455847819963215267885199734855744631998369217834519993933482067200042896894682