计量经济学Econometrics

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1、计量经济学Econometrics主讲教师：金福子办公地点：人文管1楼公共经济系电话：13303353208E-mail:jinfuzi512@163.com第一章绪论1.1什么是计量经济学？英文“Econometric”R.Frish：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要

2、的。三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”○绪论是课程的纲。○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。○不必全懂，只需解决似懂非懂的知识。计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与经济理论经济理论是计量经济学据以建立模型的依据，同时帮助计量经济学识别参数的符号和大小。计量经济

3、学为经济规律提供具体的数量估计。计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与数理经济学数理经济学通过数学模型阐述经济理论，与经济理论之间没有本质区别。数理经济学认为经济关系是确定的，一般不考虑影响效果的随机性特点，也不涉及如何测定参数。计量经济学虽然用数学形式表达经济关系，但它并不假定这种经济关系是精确的，在模型中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机变量。它利用统计数据，给模型中的参数以具体的估计值。计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与统计学（经济统计学/数理统计学）经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并绘制成图表的形

4、式，利用多种统计指标（均值、中位数、环比等）描述经济变量在不同观察期的变异。对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系，也不测定模型参数。数理统计学是一门以概率论为基础，侧重于分析随机现象的规律性的学科。而研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计学的一些假定条件，但它仍具有自身的特殊的统计规律，所以在测度经济问题时需要有一种特殊的数理统计方法，这就是计量经济学。数学统计学经济学数理统计学数理经济学经济统计学计量经济学△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经

5、成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学△诺贝尔经济学奖与计量经济学TheBankofSwedenPri

6、zeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrishNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplic

7、ationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemo

8、ryofAlfredNobel1984"forhav